2025年金融风险管理师衍生品市场流动性风险与度量专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师衍生品市场流动性风险与度量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师衍生品市场流动性风险与度量专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师衍生品市场流动性风险与度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在衍生品市场中，流动性风险主要表现为？

A、市场利率波动导致的损失

B、无法以合理价格快速建仓或平仓的风险

C、交易对手违约导致的损失

D、衍生品定价模型错误导致的损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险的核心在于市场深度不足或交易活跃度低，导

致投资者无法以合理价格及时完成交易。A属于市场风险，C属于信用风险，D属于模

型风险。知识点：流动性风险的定义与分类。易错点：将流动性风险与其他金融风险混

淆。

2、衡量衍生品市场流动性的常用指标是？

A、夏普比率

B、买卖价差

C、VaR值

D、久期

【答案】B

【解析】正确答案是B。买卖价差直接反映市场流动性的强弱，价差越小，流动性

越好