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2025年金融风险管理师集中度风险计量方法论概述专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险计量方法论概述专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师集中度风险计量方法论概述专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在集中度风险计量中，下列哪项指标最直接反映银行对单一客户的信用风险暴

露程度？

A、行业集中度比率

B、赫芬达尔赫希曼指数（HHI）

C、最大单一客户风险暴露占比

D、地理区域集中度指标

【答案】C

【解析】正确答案是C。最大单一客户风险暴露占比直接衡量银行对单一客户的风

险暴露集中程度，是监管关注的重点指标。A选项反映行业集中度，B选项是综合集中

度指标，D选项反映区域集中度，均不直接针对单一客户。知识点：集中度风险计量指

标。易错点：考生可能混淆不同集中度指标的适用场景。

2、巴塞尔协议对集中度风险计量的核心要求是？

A、仅采用定性评估方法

B、强调压力测试和情景分析

C、完全依赖内部模型法

D、忽略系统性风险因素

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议明确要求银行通过压力测试和情景分析评估

集中度风险，确保资本充足性。A选项错误，协议要求定量与定性结合；C选项错误，

内部模型法仅是补充；D选项错误，协议特别强调系统性风险。知识点：巴塞尔协议

集中度风险要求。易错点：考生可能忽视压力测试的核心地位。

3、在行业集中度风险计量中，HHI指数的取值范围是？

A、01

B、0100

C、010000

D、0∞

【答案】C

【解析】正确答案是C。HHI指数通常以百分比平方计算，取值范围010000（完全

垄断时为10000）。A、B选项数值范围错误，D选项无上限不符合实际。知识点：HHI

指数计算方法。易错点：考生可能混淆不同标准化方法下的取值范围。

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4、下列哪项不属于集中度风险的主要来源？

A、产品同质化

B、客户集中

C、地域集中

D、市场流动性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。市场流动性风险属于市场风险范畴，与集中度风险无直接

关联。A、B、C选项均为典型的集中度风险来源。知识点：集中度风险分类。易错点：

考生可能混淆风险类型归属。

5、在集中度风险压力测试中，最常用的情景类型是？

A、历史情景

B、假设情景

C、混合情景

D、随机情景

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史情景基于真实危机事件（如2008年金融危机），是监

管最认可的测试方法。B、C、D选项虽然可用，但优先级较低。知识点：压力测试情景

设计。易错点：考生可能忽视监管对历史情景的偏好。

6、银行计量集中度风险时，下列哪项属于宏观审慎监管工具？

A、单一客户限额

B、逆周期资本缓冲

C、行业敞口控制

D、区域风险限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是典型的宏观审慎工具，用于应对系统性

集中度风险。A、C、D选项属于微观审慎工具。知识点：宏观审慎监管工具。易错点：

考生可能混淆宏观与微观工具的适用层级。

7、在集中度风险计量中，基尼系数主要用于衡量？

A、收入分配公平性

B、客户风险暴露分布

C、行业集中度

D、地理集中度

【答案】B

【解析】正确答案是B。基尼系数可衡量客户风险暴露的分布均匀程度，值越大表

示集中度越高。A选项是经济学原义，C、D选项有更专用指标。知识点：基尼系数在

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风险管理中的应用。易错点：考生可能受经济学定义干扰。

8、下列哪项是集中度风险计量的