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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三标准法与内部模型法比较专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三标准法与内部模型法

比较专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三标准法与内部模型法比较专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议三框架下，关于市场风险资本计量的标准法与内部模型法，以下

描述最准确的是？

A、标准法完全依赖银行内部模型计算风险资本

B、内部模型法允许银行使用自行开发的模型，但需满足严格的定性定量标准

C、标准法比内部模型法更能准确反映银行的实际风险状况

D、所有银行都必须采用内部模型法计量市场风险资本

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法确实允许银行使用自行开发的模型，但必须满

足巴塞尔委员会设定的严格定性（如治理结构、模型验证）和定量（如返回检验、压力

测试）标准。A错误，标准法使用监管给定的参数而非银行内部模型；C错误，内部模

型法理论上更能反映银行实际风险；D错误，只有满足条件的银行才能使用内部模型

法。知识点：巴塞尔III市场风险计量框架。易错点：混淆两种方法的适用条件和特点。

2、关于信用风险标准法与内部评级法的区别，以下说法正确的是？

A、标准法完全不考虑借款人信用评级

B、内部评级法要求银行自行估计违约概率和违约损失率

C、标准法对风险暴露的分类比内部评级法更细致

D、所有银行都必须采用内部评级法计量信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法（IRB）的核心特征就是允许符合条件的银行

自行估计PD、LGD等风险参数。A错误，标准法使用外部评级而非完全不考虑评级；

C错误，内部评级法的风险暴露分类更细致；D错误，只有达到标准的银行才能使用

IRB。知识点：信用风险计量方法比较。易错点：混淆两种方法对风险参数的处理方式。

3、在操作风险计量中，标准法与高级计量法的主要区别在于？

A、标准法使用业务条线指标，高级计量法允许使用内部损失数据

B、标准法比高级计量法需要更多的历史数据

C、高级计量法完全不考虑业务条线特征

D、所有银行都必须采用高级计量法

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险标准法基于业务条线的总收入指标，而高级计量

法（AMA）允许银行使用内部损失数据、外部数据等更复杂的模型。B错误，高级计量

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法需要更多数据；C错误，AMA仍需考虑业务条线特征；D错误，只有满足条件的银

行才能使用AMA。知识点：操作风险计量方法。易错点：混淆两种方法的数据基础。

4、关于内部模型法的返回检验要求，以下说法正确的是？

A、只需进行定性评估

B、需要比较模型预测与实际损失

C、标准法也需要进行返回检验

D、返回检验结果不影响资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。返回检验是内部模型法的重要定量要求，通过比较模型预

测的风险值与实际损失来评估模型准确性。A错误，返回检验是定量要求；C错误，标

准法不需要返回检验；D错误，返回检验结果会影响资本附加。知识点：内部模型法验

证要求。易错点：混淆返回检验的性质和影响。

5、巴塞尔协议三对标准法与内部模型法的资本底线要求主要体现在？

A、内部模型法计算结果不得低于标准法的80%

B、标准法计算结果不得低于内部模型法的80%

C、两种方法结果必须完全一致

D、没有资本底线要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔III设置了资本底线，要求内部模型法计算结果不得

低于标准法结果的80%，防止银行通过模型套利。B错误，方向相反；C错误，允许存

在差异；D错误，确实存在底线要求。知识点：资本底线要求。易错点：混淆底线比例

和适用方向。

6、关于流动性风险计量，标准法与内部模型法的区别在于？

A、标准法使用监管给定的指标，内部模型法允许银行自行开发模型

B、两种方法完全相同

C、内部模型法不适用于流动性风险