2025年超星尔雅学习通《金融风险管理投资分析》章节测试题库及答案解析.docxVIP

2025年超星尔雅学习通《金融风险管理投资分析》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.避免所有风险

B.控制和降低风险到可接受水平

C.增加所有投资收益

D.完全消除风险

答案：B

解析：金融风险管理的主要目标是通过识别、评估和控制风险，将风险降低到企业可以承受的水平，而不是完全消除风险或避免所有风险。增加所有投资收益不是风险管理的直接目标，风险管理是在风险和收益之间寻求平衡。

2.以下哪种工具不属于风险管理工具？（）

A.对冲

B.风险分散

C.保险

D.资产配置

答案：D

解析：对冲、风险分散和保险都是常用的风险管理工具，而资产配置更多的是投资策略的一部分，虽然它也涉及到风险管理的方面，但不是专门的风险管理工具。

3.风险评估的第一步是（）

A.确定风险应对策略

B.识别风险因素

C.量化风险

D.风险监控

答案：B

解析：风险评估通常包括三个步骤：首先识别风险因素，然后量化风险，最后确定风险应对策略。因此，识别风险因素是风险评估的第一步。

4.以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.公司特定风险

B.市场风险

C.信用风险

D.操作风险

答案：B

解析：系统性风险是指影响整个市场或经济的风险，它与特定公司或行业无关。市场风险是系统性风险的一种，而公司特定风险、信用风险和操作风险都属于非系统性风险。

5.以下哪种方法不属于风险量化的方法？（）

A.概率分析

B.敏感性分析

C.决策树分析

D.风险评分

答案：C

解析：风险量化通常包括概率分析、敏感性分析、风险评分等方法，而决策树分析主要用于决策分析，虽然它也可能涉及到风险，但不是专门的风险量化方法。

6.以下哪种策略不属于风险分散的策略？（）

A.投资多元化

B.资产配置

C.对冲

D.集中投资

答案：D

解析：风险分散的目的是通过投资多元化、资产配置和对冲等策略来降低风险，而集中投资则会增加风险，因为所有的投资都集中在同一领域或同一资产上。

7.以下哪种情况不属于风险事件？（）

A.自然灾害

B.政策变化

C.投资收益达到预期

D.经济危机

答案：C

解析：风险事件是指可能导致损失的事件，如自然灾害、政策变化和经济危机等。投资收益达到预期是投资成功的表现，不属于风险事件。

8.以下哪种工具不属于风险控制工具？（）

A.风险预警系统

B.风险预算

C.风险审计

D.资产配置

答案：D

解析：风险控制工具包括风险预警系统、风险预算和风险审计等，而资产配置是投资策略的一部分，虽然它也涉及到风险控制，但不是专门的风险控制工具。

9.以下哪种风险属于非系统性风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.系统性风险

D.操作风险

答案：B

解析：非系统性风险是指与特定公司或行业相关的风险，它与整个市场或经济无关。信用风险是公司特定风险的一种，属于非系统性风险。市场风险和系统性风险是影响整个市场或经济的风险，操作风险虽然与公司相关，但通常被认为是公司特定风险，因此也属于非系统性风险。

10.以下哪种方法不属于风险应对的方法？（）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险接受

D.风险控制

答案：D

解析：风险应对通常包括风险规避、风险转移和风险接受等方法，而风险控制是风险管理的一部分，不是风险应对的方法。

11.在金融风险管理中，VaR主要衡量的是（）

A.期望收益

B.历史最大损失

C.投资组合在特定时间范围内的潜在最大损失

D.投资组合的波动性

答案：C

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量投资组合在特定时间范围内，给定的置信水平下可能遭受的最大损失。它不是期望收益、历史最大损失或投资组合的波动性，而是一个潜在的负面极端值。

12.以下哪种模型不属于信用风险模型？（）

A.Logistic回归模型

B.迷你模型

C.CreditMetrics模型

D.Black-Scholes模型

答案：D

解析：Logistic回归模型、迷你模型（MinitabModel）和CreditMetrics模型都是常用的信用风险模型。Black-Scholes模型主要用于期权定价，属于市场风险领域的模型，不属于信用风险模型。

13.以下哪种风险属于操作风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.流动性风险

答案：C

解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。法律风险是操作风险的一种，源于没有遵守或未能遵守法律、法规、规则、合同或其他规范性文件。市场风险、信用风险