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基于知识图谱的金融风险传导路径优化方案1

基于知识图谱的金融风险传导路径优化方案

摘要

本报告系统性地提出了基于知识图谱技术的金融风险传导路径优化方案，旨在通

过构建多维度、动态化的金融风险知识图谱，实现对金融风险传导机制的精准识别、量

化分析与有效干预。报告首先分析了当前金融风险管理的现状与挑战，指出传统风险识

别方法在复杂金融网络中的局限性。随后，报告详细阐述了知识图谱技术在金融风险传

导研究中的理论基础与技术优势，设计了包含数据采集、图谱构建、路径分析、优化干

预四个核心环节的技术路线。通过构建涵盖金融机构、市场工具、宏观经济等多维实体

的知识图谱，本方案能够实现风险传导的可视化展示与量化评估，为金融监管部门提供

决策支持。报告还设计了分阶段实施方案，明确了各阶段目标与关键成果，并从技术、

管理、政策三个维度提出了保障措施。预期本方案的实施将显著提升金融风险识别的准

确性与时效性，降低系统性金融风险的发生概率，为维护金融稳定提供技术支撑。

引言与背景

1.1研究背景与意义

近年来，随着金融市场的快速发展和金融创新的不断涌现，金融系统的复杂性和关

联性显著增强，金融风险的传导路径呈现出多元化、隐蔽化和快速化的特征。2008年全

球金融危机和近年来发生的多起区域性金融风险事件表明，传统基于线性思维的风险管

理方法已难以有效应对复杂金融网络中的风险传导问题。根据国际清算银行(BIS)2022

年发布的报告显示，全球金融系统中的机构间关联度较十年前增加了约35%，风险传导

的潜在渠道数量呈指数级增长。在此背景下，如何精准识别金融风险传导路径、量化评

估传导效应并制定有效的干预措施，已成为金融监管部门和金融机构面临的重要课题。

知识图谱作为一种新兴的知识表示与推理技术，能够有效捕捉实体间的复杂关联

关系，在金融风险传导研究中具有独特优势。通过构建金融风险知识图谱，可以将分散

的金融数据转化为结构化的知识网络，实现对风险传导路径的可视化分析与动态监测。

本方案旨在探索知识图谱技术在金融风险传导路径优化中的应用，为提升金融风险管

理水平提供新的思路和方法。这不仅具有重要的理论价值，也对维护金融稳定、防范系

统性风险具有现实意义。

1.2国内外研究现状

国外学者在金融风险传导与知识图谱应用方面已取得一定进展。美国麻省理工学院

(MIT)的研究团队利用知识图谱技术分析了2008年金融危机中的风险传导网络，识别

出了关键传导节点和路径。欧洲央行(ECB)2021年发布的《金融科技与风险监管》报

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告中，将知识图谱列为未来金融风险监测的重要技术方向。然而，现有研究多集中在理

论层面，实际应用案例较少，且缺乏针对中国金融市场的系统化解决方案。

国内相关研究起步较晚，但发展迅速。中国人民银行金融科技委员会在2020年发

布的《金融科技发展规划》中明确提出要”探索运用知识图谱等技术提升金融风险识别

能力”。部分商业银行和科技公司已开始尝试构建金融知识图谱，但多应用于反欺诈、客

户画像等领域，在风险传导路径分析方面的应用尚处于探索阶段。根据中国金融学会

2022年的调研数据，仅有约15%的金融机构尝试将知识图谱技术应用于风险管理，且

应用深度有限。总体而言，国内外在知识图谱与金融风险传导交叉领域的研究仍存在较

大空白，亟需系统化的解决方案。

1.3研究目标与内容

本方案的核心研究目标是构建基于知识图谱的金融风险传导路径优化系统，实现

对金融风险传导的精准识别、量化评估和有效干预。具体包括：1)构建多维度金融风险

知识图谱，涵盖金融机构、市场工具、宏观经济等关键实体及其关联关系；2)开发风险

传导路径识别算法，能够准确捕捉不同类型风险的传导机制；3)建立传导效应量化模

型，评估不同路径的风险传导强度和影响范围；4)设计路径优化策略，提出阻断或弱化

风险传导的有效措施。

为实现上述目标，本方案将重点开展以下研究内容：金融风险传导机理的理论分

析、知识图谱构建技术路线设计、风险传导路径识别算法开发、传导效应量化模型构建、

优化策略制定与验证等。研究将采用理论分析与实证研究相结合的方法，通过模拟数据

和真实案例验证方案的有效性。预期成果将为金融监管部门和金融机构提供一套系统

化