银行从业资格（风险管理）模拟试卷5（共1219题）.pdfVIP

银行从业资格风（险管理）模拟试卷5

共（9套）

共（1219题）

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银行从业资格风（险管理）模拟试卷第

1套

一、单项选择题本（题共80题，每题，,0分，共80

分。）

1、商业银行衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则

下列说法最恰当的是（）c

A、非预期违约的借款人一定不会同时违约

B、预期违约的借款人不一定同时违约

C、非预期违约的借款人•定会同时违约

D、预期违约的借款人一定会同时违约

标准答案：B

知识点解析：一般贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独

立，因此预期违约的借款人不一定同时违约。

2、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，

该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该

笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A、5%

B、6.25%

C、5.50%

D、5.75%

标准答案：A

知识点解析：该笔贷款的经风险调整的收益率为：RAROC=（NI-EL）/UL,=5（00

-60-40）/8000=5%oNI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经

济资本。

3、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。

A、汇率风险

B、操作风险

C、商品价格风险

D、利率风险

标准答案：B

知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，来冲销标的资产潜的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲对管

理市场风险，例如利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险都非常有效。

4、业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务

无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）o

A、系统缺陷

B、人员因素

C、外部事件

D、违反内部流程

标准答案：c

知识点.析：业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分

支付法进行“量和监测，声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客

户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类

变化可能产生的积极或消极结果，因此D选项错误。业务无法正常运行而造成严

重损失的是由操作风险中的外部事件造成的，C选项正确。

5、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率

时，若该债项的回收总金额为1・04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴

露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A、50%

R、86.67%

C、36.67%

D、42.31%

标准答案：A

知识点解析：采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1一回收率二1一回（收金

额一回收成本）/违约风险暴露=1一（1.04-0.44）/1.2=50%,即该债项的违

约损失率为50%。

6、商业银行采用高级风险量化技术会面临（）。

A、声誉风险

B、模型风险

C、市场风险

D、法律风险

标准答案：B

知识点解析：商业银行在采用高级风险量化方法时，应当注意，高级量化技术随着

复杂程度增加，通常会产生新的风险，例如模型风险。

7、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划木年度注入1000亿

元新资本若本度电子行业在本分配中的权为5%，则本年度电子行业资本

，年资重

分配的限度为（）亿元。

A、30

B、300

C、250

D、。

5

标准答案：B

知识点解析“资本分配”中的资本是所预计的下年度的银行资本（包括所有计划

：一

的资