国际金融作业答案汇编.pdfVIP

•1、假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下：

•USD1=CAD1.7200/10

•USD1=CHF1.6780/90

•USD1=SGD5.7200/10

•（1）USD/CAD的买入价。

•USD1=CAD1.7200

•（2）USD/CHF的法郎卖出价。

•USD1=CHF1.6780

•（3）根据USD/SGD的报价写出SGD/USD的报价。

•SGD1=USD(1÷5.7210)/(1÷5.7200）

•=USD0.1747/48

•2、若某日伦敦市场即期汇率为GBP/USD1.8545/55,三

个月远期汇率点数为55/65,计算：（1）GBP/USD的即

期汇率中间价；（2）GBP/USD三个月远期汇价。

•(1)GBP/USD=(1.8545+1.8555)÷2=1.8550

•(2)远期汇率点数为“前小后大，直接往上加”

•GBP/USD=(1.8545+0.0055)/(1.8555+0.0065)

•GBP/USD=1.8600/1.8620

•3、已知某日纽约外汇市场上，

GBP/USD=1.9550/1.9560,USD/JPY=116.16/116.26，请

计算英镑对日元的套算汇率。

•GBP/USD=(1.9550×116.16)/(1.9560×116.26)

•=227.09/227.40

•4、已知某日伦敦外汇市场上,

GBP/USD=1.7320/1.7460,GBP/HKD=10.6110/10.6320,

求以下两个汇率:HKD/USD,USD/HKD.

•(1)HKD/USD=(1.7320÷10.6320)/(1.7460÷10.6110)

•=0.1629/0.1645

•(2)USD/HKD=(10.6110÷1.7460)(10.6320÷1.7320)

•=6.0773/6.1386

•5、已知某日

USD/EUR=0.8393/48,其三个月•第二步，求EUR/JPY的三个月

远期报价为21/33；远期汇率。

USD/JPY=108.70/80,其三个月根据第一步，已求出：

远期报价为10/88，计算USD/EUR=0.8414/81

EUR/JPY的三个月远期汇率。

USD/JPY=108.80/109.68

•第一步，先求USD/EUR和

两种汇率的货币相同，交

USD/JPY三个月远期汇率。

叉相除：

USD/EUR=(0.8393+0.0021)/(0.844

8+0.0033)EUR/JPY=(108.80÷0.8481)/(109.

USD/EUR=0.8414/8168÷0.8414)

USD/JPY=(108.70+0.10)/(108.80+EUR/JPY=128.29/130.35

0.88)

USD/JPY108.80/109.68

•6、假设某年X国共发生10笔国际经济：

1X国某公司对Y国某公司出口一批价值280万的