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时序数据驱动的动态欺诈风险评估模型构建1

时序数据驱动的动态欺诈风险评估模型构建

摘要

随着数字化经济的快速发展，金融欺诈行为呈现出复杂化、隐蔽化和动态化的特

征，传统静态风险评估方法已难以应对新型欺诈手段的挑战。本研究提出一种基于时序

数据的动态欺诈风险评估模型构建方案，通过深度挖掘用户行为序列中的时空特征，结

合机器学习与深度学习技术，实现欺诈风险的实时动态评估。报告系统阐述了模型构建

的理论基础、技术路线和实施方案，包括数据采集与预处理、特征工程、模型选择与优

化、系统集成等关键环节。研究采用多源异构数据融合策略，构建了包含交易行为、设

备信息、地理位置等多维度的时序特征体系；创新性地引入了注意力机制和图神经网络

技术，提升了模型对复杂欺诈模式的识别能力；设计了分层评估与实时预警机制，实现

了风险等级的动态调整。实证分析表明，该模型在准确率、召回率和F1值等关键指标

上均优于传统方法，能够有效降低误报率和漏报率。本研究为金融机构构建智能化风控

体系提供了理论支撑和实践指导，对维护金融安全、促进数字经济健康发展具有重要意

义。

引言与背景

1.1研究背景与意义

当前，全球金融欺诈案件呈现逐年上升趋势。根据国际反欺诈组织发布的《2023年

全球欺诈报告》，2022年全球因金融欺诈造成的经济损失高达5.38万亿美元，较2021

年增长12.3%。在中国，随着数字支付和线上金融服务的普及，欺诈手段也日益翻新。

中国人民银行支付结算司数据显示，2022年我国共查处支付结算违规案件3.2万起，涉

及金额超过150亿元。传统的基于规则的风控系统已难以应对日益复杂的欺诈手段，亟

需构建更加智能、动态的风险评估体系。

时序数据作为记录用户行为的重要载体，蕴含着丰富的风险信息。用户在金融活动

中的交易时间、金额、频率、渠道等时序特征，往往能够揭示潜在的欺诈行为模式。通

过构建时序数据驱动的动态评估模型，能够捕捉传统静态方法难以发现的异常行为模

式，实现风险的早期识别和预警。这不仅有助于金融机构降低损失，提升风控效率，还

能改善用户体验，减少不必要的交易阻断。

1.2国内外研究现状

在学术研究方面，国外对时序数据欺诈检测的研究起步较早。美国麻省理工学院的

研究团队在2020年提出了基于LSTM网络的信用卡欺诈检测模型，通过分析交易序列

的时间依赖性，将检测准确率提升至92.3%。英国剑桥大学则将图神经网络应用于反洗

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钱领域，构建了交易网络图谱，有效识别了复杂的洗钱团伙。国内学者也开展了大量研

究，清华大学金融科技研究院在2022年开发了基于Transformer的异常交易识别系统，

在真实数据集上取得了良好效果。

在产业应用方面，国际领先金融机构已广泛采用智能风控技术。美国摩根大通银行

开发的COiN系统，通过机器学习分析交易时序模式，每年减少约3.6亿美元的欺诈损

失。国内蚂蚁集团推出的”AlphaRisk”风控引擎，结合时序特征分析和实时计算技术，将

支付欺诈率控制在百万分之0.5以下。然而，现有研究仍存在对长周期依赖关系捕捉不

足、多源数据融合不充分、模型可解释性较弱等问题，需要进一步探索和突破。

1.3研究目标与内容

本研究旨在构建一个高效、精准的时序数据驱动动态欺诈风险评估模型，主要实现

以下目标：第一，建立多维时序特征体系，全面刻画用户行为模式；第二，设计深度学

习模型架构，有效捕捉复杂欺诈特征；第三，开发实时评估与预警机制，实现风险的动

态管控；第四，构建模型解释框架，提升决策透明度。

为实现上述目标，研究将重点开展以下工作：梳理时序数据特征与欺诈行为之间的

关联机制；探索适合时序欺诈检测的深度学习模型；设计多源异构数据的融合方法；开

发模型训练与优化策略；构建系统集成与部署方案。通过系统化的研究，为金融机构提

供一套完整、可落地的智能风控解决方案。

研究概述

2.1研究定位与价值

本研究定位为应用基础研究，聚焦金融科技领域的关键技术突破。通过融合时序数

据分析、深度学习和风险管理等多学科知识，解决金融欺诈防控中的实际难题。研究成

果具有多重价值：在理论层面，丰富了时序数据挖掘在金融风险领域的应用理论；在技

术层面，提出了创