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2025年金融风险管理师信用评级在金融机构风险管理中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级在金融机构风险管理中的

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用评级在金融机构风险管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融机构的信用风险管理中，外部信用评级最主要的作用是什么？

A、确定贷款的具体利率

B、作为监管资本计量的依据

C、提供独立的第三方信用风险评估

D、替代金融机构内部的信用审批流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。外部信用评级的核心价值在于其独立性和专业性，能为金

融机构提供客观的第三方信用风险评估参考。A选项错误，评级是定价因素之一但非唯

一决定因素；B选项错误，监管资本计量通常以内部评级为主；D选项错误，外部评级

不能替代内部审批。知识点：外部评级的功能定位。易错点：混淆外部评级与内部评级

的关系。

2、下列哪项不属于信用评级机构评估主权信用风险时考虑的关键因素？

A、财政政策可持续性

B、外汇储备充足性

C、企业盈利能力

D、政治稳定性

【答案】C

【解析】正确答案是C。主权评级关注国家层面的风险，A、B、D都是核心考量因

素，而C属于企业层面指标。知识点：主权评级评估框架。易错点：将企业评级指标误

用于主权评级。

3、在信用评级迁移矩阵中，“AAA”级债券一年后仍保持”AAA”级的概率通常反映

了什么？

A、市场流动性水平

B、评级稳定性

C、违约回收率

D、利率波动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。评级迁移概率主要衡量评级结果的稳定性，高等级维持率

高说明评级质量可靠。A、C、D属于其他风险维度。知识点：评级迁移分析。易错点：

混淆迁移概率与其他风险指标。

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4、金融机构使用内部评级法（IRB）时，最关键的输入参数是？

A、违约概率（PD）

B、贷款期限

C、抵押品价值

D、行业分类

【答案】A

【解析】正确答案是A。PD是IRB法下风险加权资产计算的核心参数，直接影响

资本要求。B、C、D是辅助因素。知识点：IRB法参数体系。易错点：忽视PD在资

本计量中的基础性作用。

5、信用评级在金融机构压力测试中的主要应用是？

A、预测市场利率变动

B、模拟不同经济情景下的评级迁移

C、计算操作风险损失

D、评估流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极端经济情景下的评级迁移来评估信用

风险。A、C、D属于其他风险类型测试。知识点：信用风险压力测试。易错点：混淆

不同风险类型的压力测试方法。

6、下列哪项最能体现信用评级的”顺周期性”特征？

A、经济繁荣时评级普遍上调

B、评级调整滞后于市场变化

C、不同机构评级结果差异大

D、评级符号表示方法不同

【答案】A

【解析】正确答案是A。顺周期性指评级随经济周期同向波动的现象，繁荣期评级

上升，衰退期下降。B是滞后性，C是差异性，D是技术性问题。知识点：评级的局限

性。易错点：混淆顺周期性与滞后性。

7、金融机构在信贷审批中参考外部评级时，最应当注意什么？

A、评级机构的知名度

B、评级报告的发布时效

C、评级方法的适用性

D、评级符号的复杂性

【答案】C

【解析】正确答案是C。不同评级机构的方法论可能不适用于特定业务场景，需评

估其适用性。A、B、D是次要考虑因素。知识点：外部评级使用原则。易错点：过度

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依赖评级机构品牌而忽视方法匹配性。

8、信用评级在金融机构风险偏好框架中的作用是？

A、设定具体业务限额

B、量化风险