基于隐马尔可夫模型的股票价格预测.pdfVIP

AdvancesinAppliedMathematics应用数学进展,2024,13(4),1599-1606

PublishedOnlineApril2024inHans./journal/aam

/10.12677/aam.2024.134150

基于隐马尔可夫模型的股票价格

预测

张政，李俊刚，李鑫，王然

北方工业大学理学院，北京

收稿日期：2024年3月25日；录用日期：2024年4月22日；发布日期：2024年4月29日

摘要

本文构建隐马尔可夫模型预测比亚迪公司股票收盘价，采用K均值聚类法和AIC、BIC准则确定隐状态个

2

数，运用EM算法进行模型参数估计，并将MSE、MAE和R作为评价指标评估准确性，结果显示基于模型

预测结果较为准确稳定。研究结果表明HMM模型能捕捉市场因素、公司财务状况和行业趋势对价格的影

响，为投资者和分析师提供深入市场洞察。本研究提供了有效的股票预测模型，同时探索了HMM模型在

股票价格预测中的应用，为金融时间序列预测方法的改进和发展提供新思路和方法。

关键词

HMM，K均值聚类，股价预测

StockPricePredictionBasedonHidden

MarkovModel

ZhengZhang,JungangLi,XinLi,RanWang

CollegeofScience,NorthChinaUniversityofTechnology,Beijing

thndth

Received:Mar.25,2024;accepted:Apr.22,2024;published:Apr.29,2024

Abstract

Inthispaper,ahiddenMarkovmodelisconstructedtopredicttheclosingpriceofBYDCompany’s

stock,thenumberofhiddenstatesisdeterminedbyK-meansclusteringmethod,AICandBICcri-

teria,andthemodelparametersareestimatedbyEMalgorithm.MSE,MAEandR2areusedas

evaluationindicatorstoevaluatetheaccuracy.Theresultsshowthatthepredictionresultsbased

onthemodelaremoreaccurateandstable.TheresultsshowthattheHMMmodelcancapturethe

文章引用:张政,李俊刚,李鑫,王然.基于隐马尔可夫模型的股票价格预测[J].应用数学进展,2024,13(4):1599-1606.

DOI:10.12677/aam.2024.134150

张政等

impactofmarketfactors,companyfinancialconditionsandindustrytrendsonprices,providing

investorsandanalystswithin-depthmarketinsights.Thisstudyprovidesaneffectivestockpre-

dictionmodel,andexplorestheapplicationofHMMmodelinstockpriceprediction,whichpro-