1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

跳扩散模型下几何平均亚式期权单状态二叉树方法的深度剖析与应用拓展.docxVIP

跳扩散模型下几何平均亚式期权单状态二叉树方法的深度剖析与应用拓展.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    4. 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    5. 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    6. 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    7. 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    跳扩散模型下几何平均亚式期权单状态二叉树方法的深度剖析与应用拓展

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，为投资者提供了多样化的风险管理和投资策略选择。期权定价理论一直是金融领域的核心研究内容之一，准确地对期权进行定价，对于投资者评估投资风险和潜在收益、金融机构开展风险管理以及维护市场的公平和效率都有着至关重要的意义。

    亚式期权是一种路径依赖型期权，其收益取决于标的资产在一段特定时间内的平均价格，而非到期日的瞬间价格。相较于普通期权，亚式期权价格波动相对较小，降低了市场操纵的可能性，且更符合某些实际商业需求，例如一些长期合同的定价往往基于一段时间内的平

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    sheppha + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    版权声明书
    用户编号：5134022301000003

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >