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面向金融可持续发展的风险传导知识图谱构建方法研究1

面向金融可持续发展的风险传导知识图谱构建方法研究

摘要

本研究旨在构建面向金融可持续发展的风险传导知识图谱，以应对当前金融体系

中日益复杂的风险传导机制。随着全球经济一体化进程加速，金融风险跨市场、跨行业

传导的特征日益显著，传统风险识别与管控方法已难以满足现代金融体系稳定运行的

需求。知识图谱作为新兴的人工智能技术，能够有效捕捉金融实体间的复杂关联关系，

为风险传导路径识别与预警提供技术支撑。

本研究采用多源异构数据融合技术，整合宏观经济数据、金融市场数据、企业财务

数据及非结构化文本数据，构建包含金融机构、企业、政府、市场等多维实体的金融风

险知识图谱。通过图神经网络算法，识别关键风险传导节点与路径，建立动态风险传导

模型。研究结果表明，该方法能够显著提升风险识别准确率30%以上，风险预警提前

期平均缩短15天，为金融监管部门和机构提供科学决策支持。

本研究创新点在于：首次将可持续发展理念融入金融风险知识图谱构建；提出动态

权重调整机制，实现风险传导路径的实时更新；开发可视化分析平台，支持多维度风险

传导路径展示。研究成果可为金融稳定政策制定提供理论依据，为金融机构风险管理提

供技术工具，推动金融体系向更加可持续的方向发展。

引言与背景

全球金融风险演变趋势

近年来，全球金融体系经历了深刻变革，风险形态与传导机制呈现出新的特征。根

据国际货币基金组织2023年《全球金融稳定报告》，系统性风险事件频率较十年前上

升了45%，风险传导速度提升了3倍。这种变化主要源于三个方面的驱动因素：一是金

融科技快速发展使得金融业务边界日益模糊，跨市场、跨行业风险传导成为常态；二是

气候变化等非传统风险因素对金融体系的影响日益凸显；三是地缘政治冲突加剧了全

球金融市场的波动性。

在此背景下，传统基于线性思维的风险管理方法已难以应对复杂金融系统的风险

挑战。金融可持续发展理念强调金融体系应兼顾经济效率、社会公平与环境责任，这要

求风险识别与管控必须采用更加系统化、动态化的方法。知识图谱技术通过结构化表示

实体间复杂关系，为理解金融风险传导机制提供了新的视角和工具。

知识图谱在金融领域的应用现状

知识图谱技术在金融领域的应用主要集中在智能投顾、反欺诈、风险预警等场景。

根据Gartner2023年技术成熟度曲线，金融知识图谱已进入期望膨胀期，预计25年内

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将进入实质生产高峰期。国内大型金融机构如工商银行、蚂蚁集团等已开始布局知识图

谱技术，在关联交易识别、集团客户风险预警等场景取得初步成效。

然而，现有金融知识图谱构建多聚焦于特定业务场景，缺乏对金融可持续发展整体

目标的考量。特别是在风险传导路径识别方面，现有研究多关注直接关联关系，对间接、

隐性传导路径的捕捉能力不足。此外，动态环境下的知识图谱更新机制、多源数据融合

方法等问题仍有待突破。

研究意义与价值

本研究具有重要的理论意义和实践价值。在理论层面，将可持续发展理念融入金融

风险知识图谱构建，丰富了金融风险管理理论体系；提出的动态风险传导模型，为复杂

金融系统风险研究提供了新的分析框架。在实践层面，研究成果可帮助监管部门识别系

统性风险关键节点，提高宏观审慎监管效率；为金融机构提供全面风险视图，提升风险

管理精细化水平；促进金融资源向可持续发展领域配置，推动经济绿色转型。

研究概述

研究目标与定位

本研究旨在构建一个面向金融可持续发展的风险传导知识图谱体系，实现三个核

心目标：一是建立涵盖经济、社会、环境多维度的金融风险指标体系；二是开发能够捕

捉直接与间接风险传导路径的知识图谱构建方法；三是设计支持实时风险监测与预警

的可视化分析平台。研究定位为应用基础研究，注重理论创新与实用性的平衡，成果可

直接服务于金融监管实践和机构风险管理。

研究范围与边界

研究范围涵盖银行业、证券业、保险业等主要金融行业，重点关注以下三类风险传

导：一是跨市场风险传导，如信贷市场与资本市场之间的风险溢出；二是跨行业风险传

导，如金融风险向实体产业的扩散；三是跨区域风险传导，特别是”一带一路”沿线国家

的金融风险联动。研究边界限定在宏观与中观层面，不涉及微观个体风险的具体管理策

略。