2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1117）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项属于市场风险的典型来源？

A.交易对手违约

B.利率波动

C.内部流程缺陷

D.自然灾害

答案：B

解析：市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。选项A为信用风险，C为操作风险，D为外部风险（属于操作风险子类），故正确答案为B。

巴塞尔协议III中，流动性覆盖率（LCR）的计算要求是：

A.优质流动性资产/未来30天净现金流出量≥100%

B.优质流动性资产/未来90天净现金流出量≥100%

C.净稳定资金比例/未来30天净现金流出量≥100%

D.净稳定资金比例/未来90天净现金流出量≥100%

答案：A

解析：流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行拥有充足的优质流动性资产，能够在严重压力情景下维持30天的持续经营。其公式为优质流动性资产/未来30天净现金流出量≥100%，选项B时间错误，C、D混淆了LCR与净稳定资金比例（NSFR），故正确答案为A。

在风险价值（VaR）计算中，“99%置信水平，10天持有期”的含义是：

A.有99%的概率在10天内损失不超过VaR值

B.有1%的概率在10天内损失不超过VaR值

C.有99%的概率在1天内损失不超过VaR值

D.有1%的概率在1天内损失不超过VaR值

答案：A

解析：VaR的标准定义是“在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大可能损失”。“99%置信水平，10天持有期”表示有99%的概率在10天内损失不超过VaR值，选项B、C、D均混淆了置信水平与持有期的含义，故正确答案为A。

以下哪种信用风险模型属于结构模型（StructuralModel）？

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.CreditRisk+

D.CreditPortfolioView

答案：B

解析：结构模型基于公司价值的动态变化（如Black-Scholes期权定价理论），假设违约发生在公司资产价值低于债务面值时，KMV模型是典型代表。选项A、C、D均为简化模型（Reduced-FormModel）或统计模型，故正确答案为B。

操作风险高级计量法（AMA）要求银行至少收集多少年的内部损失数据？

A.1年

B.3年

C.5年

D.7年

答案：C

解析：根据巴塞尔协议II，采用AMA的银行需至少收集5年的内部损失数据（若业务复杂程度较高，需更长时间），故正确答案为C。

以下哪项不属于流动性风险的核心指标？

A.存贷比（LDR）

B.净稳定资金比例（NSFR）

C.不良贷款率（NPL）

D.流动性覆盖率（LCR）

答案：C

解析：不良贷款率（NPL）是信用风险指标，反映贷款质量；存贷比、NSFR、LCR均为流动性风险指标，故正确答案为C。

企业全面风险管理（ERM）的核心目标是：

A.消除所有风险

B.优化风险与收益的平衡

C.仅关注重大风险

D.由风险管理部门独立承担

答案：B

解析：ERM的目标是通过系统化方法识别、评估、应对风险，实现风险与收益的最优平衡，而非消除风险（A错误），需全员参与（D错误），并覆盖所有风险（C错误），故正确答案为B。

在压力测试中，“反向压力测试”的主要目的是：

A.验证正常情景下的风险承受能力

B.识别可能导致机构失败的极端情景

C.评估历史极端事件的重现影响

D.比较不同风险管理策略的效果

答案：B

解析：反向压力测试从机构失败的结果出发，反向推导可能引发失败的情景，旨在识别“不可接受的损失”对应的触发因素，故正确答案为B。

风险偏好（RiskAppetite）与风险容忍度（RiskTolerance）的关系是：

A.风险偏好是量化的容忍度范围

B.风险容忍度是风险偏好的定性表述

C.风险偏好是总体意愿，风险容忍度是具体限额

D.两者完全等同，无实质区别

答案：C

解析：风险偏好是机构愿意承担的风险总体水平（定性+定量），风险容忍度是对具体风险类型的可接受波动范围（量化限额），故正确答案为C。

以下哪种工具属于信用风险缓释工具（CRM）？

A.利率互换

B.信用违约互换（CDS）

C.外汇远期

D.商品期货

答案：B

解析：信用风险缓释工具用于降低交易对手信用风险，CDS是典型的信用衍生工具；A、C、D均为市场风险对冲工具，故正确答案为B。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

市场风险的主要计量方法包括：

A.敏感性分析（SensitivityAnalysis）

B.情景分析（ScenarioAnalysis）

C.久期分析（DurationAnalysis）

D.缺口分析（Ga