高教社2025金融监管科技教学课件第八章 银行监管应用.pptxVIP

第八章银行监管应用

Outline银行监管概述银行监管技术监管科技在银行监管中的未来应用展望2

银行监管概述01

银行监管是国家金融监管体系的核心组成部分，涉及对银行及其他金融机构的设立、运营和退出的监督与管理狭义上，银行监管特指外部监管，由国家相关机构主导，通过一系列官方行动实施，包括适用的法规、法律、原则，以及政府监管机构执行的各类检查、监督、管理、规制和处罚等广义上，银行监管构成一个全面的系统框架，不仅包括上述外部监管，还涵盖银行及其金融机构的内部监管或自律监管1.1银行监管的内涵及必要性银行监管的内涵4

1.1银行监管的内涵及必要性当前，世界各国的银行监管体制可分为四种类型，分别是中央银行监管体系、专门监管机构体系、双重或多重监管体系和集成监管体系银行监管体制的类型5

全面监管时期危机后实施的严格监管政策过分强调安全，阻碍了金融行业与其他行业的交流，制约了银行的健康发展。监管机构逐渐由过度严苛的监管措施转向追求监管效率无监管时期银行发展的初始阶段，为追求最大利润，广泛投资于股市，导致了美国股市的泡沫，并触发了一场波及多国的金融危机，从而引发了全球对银行的系统性监管平衡监管时期20世纪90年代由于监管过于宽松，多次金融危机相继爆发。这些事件促使监管机构开始着重考虑安全与效率的平衡，并认识到监管创新是防止金融危机的关键回顾国际银行监管的演变，主要经历了以下几个时期：1.1银行监管的内涵及必要性6

1.1银行监管的内涵及必要性我国银行监管演变7

银行的风险经营可能触发挤兑等理性个体行为，这些行为又可能导致非理性的群体反应，从而威胁到这些公共产品的正常供应。这一连串反应强调了监管部门必须对银行实施严格的审慎监管的重要性银行的公共产品特征01银行的不完全竞争现象随着经济全球化进一步加剧，不仅受到国内金融系统的冲击，国际影响也日益显著银行的不完全竞争02恶性竞争：部分银行为追求利润最大化，采取过度扩张和市场份额掠夺等策略，以及银行高级管理人员利用内部信息进行不正当竞争，导致行业内部存在不公平竞争现象自然垄断：银行通过开设分行、并购等方式扩张，增加市场份额，使得新进入者难以进入市场，从而形成自然垄断；长期合作关系也可能导致特定银行形成市场主导地位，边缘化其他竞争者1.1银行监管的内涵及必要性银行监管的必要性8

银行对自己的经营状况非常清楚，而存款人了解有限，一旦传出银行可能经营不善，存款人会急于提款，引发挤兑危机；贷款人对自己的财务状况清楚，而银行难以完全掌握贷款人的信用状况，可能导致信用良好的申请者被误拒贷款，或发放的贷款无法收回银行的信息不对称03银行自有资本相对较少，普遍依赖负债经营模式来维持日常运营，这种模式使得银行对经营不善或金融市场的波动极为敏感，一旦发生问题，不仅对单一银行造成严重冲击，还可能对整个金融市场产生广泛影响银行的负外部性04股东致力于银行的长期利润最大化，经理则更关注个人收益的最大化，股东难以全面监控经理的行为，容易引发委托代理问题；银行的高杠杆性质可能驱使经营者偏好高风险投资，如果投资失败，存款人承担的损失可能会远超银行本身的损失委托代理问题051.1银行监管的内涵及必要性银行监管的必要性9

安全性流动性效益性安全性是银行保障资产免受损失的可靠性程度鉴于银行业的高度负外部性，一旦银行破产，可能会波及整个金融体系。因此，确保安全性是银行运营的首要任务流动性指的是银行能够随时满足客户提款和必要贷款的能力如果银行忽视流动性以追求更高利润，当储户需要提款时，银行若无法提供足够现金，可能导致公众恐慌甚至引发挤兑效益性，也称为盈利性，是银行为其所有者创造利润的能力银行作为企业单位，追求利润最大化是其本质。只有不断盈利，银行才能在竞争激烈的金融市场中保持竞争力1.2银行的经营监管《商业银行法》第四条规定：“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则……”10

商业银行经营的三个原则既相互统一又有一定的矛盾如果没有安全性，流动性和效益性就无法实现；流动性越强，风险越小，安全性也越高一般而言，流动性强，安全性高的资产其效益性则较低；而效益性较强的资产，则流动性较弱，风险较大，安全性较差由于三个原则之间的矛盾，使商业银行在经营中必须统筹考虑三者关系，综合权衡利弊，不能偏废其一一般应在保持安全性、流动性的前提下，实现盈利的最大化三个原则之间的关系1.2银行的经营监管11

商业银行经营原则基本指标1.2银行的经营监管12

监管部门强调银行必须遵守相关的法律和规章；推动银行采纳最佳实践和标准；确保银行不参与或助长市场中的恶性竞争，如通过不正当手段获取市场份额对合规性经营的监管01利用先进的技术和数据分析工具来预测和缓解潜在风险，例如，监管机构可能需要银行实施压力测试，检查其在不同经济和市场条件下的表现；还着重