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2025年金融风险管理师操作风险模型优化技术专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险模型优化技术专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险模型优化技术专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险模型优化中，机器学习算法相较于传统统计模型的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、能够处理高维非线性数据

C、不需要数据清洗

D、结果更易解释

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习算法擅长处理复杂的高维非线性关系，这是传统

统计模型难以实现的。A错误，某些机器学习算法计算速度可能更慢；C错误，机器学

习同样需要高质量数据；D错误，部分机器学习模型如神经网络可解释性较差。知识点：

机器学习在操作风险中的应用。易错点：误以为所有机器学习模型都具有高可解释性。

2、下列哪项不属于操作风险损失数据收集的挑战？

A、数据收集成本高

B、损失事件定义不统一

C、市场数据波动性大

D、数据完整性问题

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场数据波动性属于市场风险范畴，与操作风险数据收集

无关。A、B、D都是操作风险数据收集的典型挑战。知识点：操作风险数据管理。易

错点：混淆不同风险类型的数据特征。

3、在操作风险压力测试中，情景分析法的核心步骤是？

A、历史数据回溯

B、构建极端情景

C、计算VaR值

D、相关性分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析法的核心是构建合理的极端情景来评估风险承受

能力。A是历史模拟法；C是VaR计算；D是风险因子分析。知识点：操作风险压力

测试方法。易错点：将压力测试与常规风险计量混淆。

4、操作风险模型验证中，回溯测试的主要目的是？

A、预测未来损失

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B、评估模型预测准确性

C、优化模型参数

D、减少数据噪音

【答案】B

【解析】正确答案是B。回溯测试通过比较模型预测与实际结果来评估模型准确性。

A是模型应用目的；C是模型优化步骤；D是数据预处理。知识点：模型验证技术。易

错点：混淆模型验证与模型优化的区别。

5、在操作风险计量中，损失分布法(LDA)的关键假设是？

A、损失频率与损失强度独立

B、所有损失事件相关

C、损失分布服从正态分布

D、数据无需外部补充

【答案】A

【解析】正确答案是A。LDA的核心假设是损失频率和强度可以独立建模。B错误，

通常假设独立性；C错误，操作风险损失常呈厚尾分布；D错误，LDA常需外部数据

补充。知识点：损失分布法原理。易错点：忽视独立性假设的重要性。

6、下列哪项技术最适合用于操作风险事件分类的自动化？

A、决策树

B、文本挖掘

C、蒙特卡洛模拟

D、时间序列分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。文本挖掘技术能自动处理非结构化的事件描述。A是分类

算法但需要结构化输入；C用于随机模拟；D用于时序预测。知识点：自然语言处理在

操作风险中的应用。易错点：忽视数据类型与算法的匹配性。

7、操作风险资本计量的高级计量法(AMA)中，内部度量法(IMA)的特点是？

A、完全依赖外部数据

B、使用监管给定的参数

C、基于银行内部数据

D、不需要模型验证

【答案】C

【解析】正确答案是C。IMA主要使用银行内部损失数据。A错误，IMA以内部数

据为主；B错误，这是标准法特点；D错误，所有模型都需要验证。知识点：操作风险

资本计量方法。易错点：混淆不同计量方法的数据要求。

8、在操作风险模型优化中，处理数据不平衡问题的常用方法是？

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