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非平稳时间序列的单位根检验优化

引言

在经济学、金融学、气象学等众多领域中，时间序列分析是探索数据内在规律的重要工具。然而，现实中的时间序列数据常呈现非平稳特征，表现为均值或方差随时间变化、存在长期趋势或随机游走行为。判断时间序列是否平稳，关键在于检验其是否存在“单位根”——若序列的自回归特征方程根的绝对值等于1，则序列是非平稳的。单位根检验作为识别非平稳性的核心方法，直接影响后续建模（如ARIMA、协整分析）的准确性。但传统单位根检验方法（如DF、ADF检验）在实际应用中暴露出低检验势、对结构突变不敏感、小样本偏差等问题，优化检验方法以提升结果可靠性成为学术界和实务界的共同需求。本文将围绕非平稳时间序列单位根检验的优化路径展开系统探讨，从理论局限到改进策略，再到实际验证，层层递进揭示优化的核心逻辑。

一、单位根检验的理论基础与传统方法

（一）非平稳时间序列与单位根的本质联系

时间序列的平稳性要求其均值、方差和自协方差在任意时间点保持恒定。当序列存在单位根时，其自回归过程（如AR(1)模型）的特征根为1，导致序列的波动具有持久性——随机冲击不会随时间衰减，而是长期累积，形成趋势性或发散性。例如，某地区的年度GDP数据若存在单位根，意味着一次政策调整带来的经济波动可能永久改变增长路径；反之，若序列平稳，短期冲击会逐渐被市场机制消化，数据最终回归长期均值。因此，单位根检验本质上是判断序列是否具备“记忆性”的关键手段。

（二）传统单位根检验方法的典型代表

早期单位根检验以迪基-富勒检验（Dickey-FullerTest，DF检验）为基础，针对AR(1)模型(y_t=y_{t-1}+t)，原假设为(=1)（存在单位根），备择假设为(||1)（平稳）。但现实中序列常包含趋势项或截距项，因此扩展出包含截距的DF检验（(y_t=+y{t-1}+t)）和包含截距与时间趋势的DF检验（(y_t=+t+y{t-1}+t)）。为解决高阶自相关问题，迪基和富勒进一步提出增广迪基-富勒检验（ADF检验），通过添加滞后差分项(y{t-i})控制自相关，模型形式为(y_t=+t+()y_{t-1}+_{i=1}^piy{t-i}+_t)，原假设仍为(=1)（即(=0)）。

ADF检验因其操作简便、理论成熟，成为应用最广泛的单位根检验方法。但随着研究深入，其局限性逐渐显现：当序列存在结构突变（如政策调整、突发事件）时，传统检验可能误判平稳性；小样本情况下，检验统计量的分布偏离理论临界值，导致“过度接受原假设”的现象；此外，对于非线性非平稳序列，线性ADF检验的势（即拒绝错误原假设的概率）显著下降。

二、传统单位根检验的主要局限性

（一）对结构突变的忽视导致误判

现实中的时间序列常因外部冲击发生结构突变，例如金融危机引发的金融市场波动模式变化、技术革命带来的经济增长趋势转折。传统ADF检验假设数据生成过程（DGP）在全样本期内保持不变，若序列在某个时间点发生均值或趋势的突变（如从上升趋势转为下降趋势），检验模型的设定误差会导致检验统计量偏向不拒绝单位根原假设，即使序列本质上是分段平稳的。例如，某股票价格在经历重大利好消息后，均值从10元跃升至15元，后续围绕15元波动。此时若用ADF检验，模型未考虑均值突变，会错误地将“均值跳跃后的平稳序列”识别为存在单位根的非平稳序列。

（二）小样本下的检验势不足

检验势是衡量检验方法有效性的重要指标，势越高，越容易发现真实存在的单位根。但在小样本场景（如季度数据仅20年，共80个观测值）中，ADF检验的势显著降低。一方面，滞后阶数(p)的选择（通常通过AIC或BIC准则确定）在小样本中不稳定，可能遗漏重要的自相关项或引入过多噪声；另一方面，检验统计量的极限分布（大样本下的渐近分布）与小样本实际分布存在偏差，导致临界值不准确。例如，当样本量为50时，ADF检验在5%显著性水平下的实际拒绝率可能仅为3%，远低于理论值，增加了“第二类错误”（接受错误原假设）的概率。

（三）线性框架对非线性非平稳的不适应

传统单位根检验基于线性自回归模型，假设序列的非平稳性仅由单位根引起。但现实中，部分序列可能呈现非线性非平稳特征，如门限自回归（TAR）模型中的机制转换、指数平滑过程中的非线性漂移。例如，某商品价格在供需平衡时平稳波动，但当供不应求时价格加速上涨（非线性趋势），这种非线性特征无法被线性ADF检验捕捉，导致检验结果失效——即使序列本质上是非线性平稳的，线性检验仍可能错误地认为存在单位根。

三、单位根检验的优化策略与方法改进

（一）引入结构突变的单位根检验

针对结构突变问题，学者提出在检验模型中显式加入突变