多重分形去趋势交叉相关性分析在BVP模型时间序列中的应用研究.docx

多重分形去趋势交叉相关性分析在BVP模型时间序列中的应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融领域中，时间序列分析是探索金融市场运行规律、预测市场走势以及进行风险管理的关键手段。通过对金融时间序列的深入剖析，能够挖掘出未来趋势、风险和收益等重要信息，为投资者和金融机构的决策提供有力支撑。然而，金融市场是一个高度复杂且充满不确定性的系统，其产生的时间序列往往呈现出非线性和非平稳的特性。传统的时间序列分析方法，如自回归移动平均模型（ARMA）等基于线性和稳态假设的方法，在处理这类复杂的金融时间序列时，常常显得力不从心，难以准确捕捉数据中的复杂模式和内在规律。

多重分形理论作为一种强大的数