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2025年金融风险管理师系统性风险与流动性风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与流动性风险专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师系统性风险与流动性风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项最准确地描述了系统性风险的特征？

A、仅影响单一金融机构的风险

B、可通过多元化投资完全消除的风险

C、由金融体系内部相互关联性导致的风险传染

D、仅由宏观经济因素引发的风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是金融体系内部的相互关联性和风

险传染性，一个机构的失败可能引发连锁反应。A描述的是个体风险，B错误因为系统

性风险无法通过多元化消除，D过于片面，系统性风险既可能由宏观因素引发，也可能

由金融体系内部问题导致。知识点：系统性风险定义与特征。易错点：混淆系统性风险

与个体风险、市场风险的区别。

2、流动性覆盖率（LCR）的主要监管目的是什么？

A、确保银行长期资本充足

B、衡量银行在短期极端压力情景下的生存能力

C、评估银行盈利能力

D、监控银行信用风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR是巴塞尔协议III引入的流动性监管指标，旨在确保

银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA）以应对30天短期压力情景。A对应资本

充足率，C是盈利性指标，D属于信用风险范畴。知识点：流动性监管指标。易错点：

混淆LCR与NSFR（净稳定资金比率）的监管目标。

3、下列哪项不属于系统性风险的典型传导渠道？

A、交易对手风险暴露

B、资产价格螺旋式下跌

C、银行挤兑

D、单一企业违约

【答案】D

【解析】正确答案是D。单一企业违约属于个体风险事件，只有当其通过金融体系

传导并引发连锁反应时才可能转化为系统性风险。A、B、C都是典型的系统性风险传

导渠道。知识点：系统性风险传导机制。易错点：将个体风险事件误认为系统性风险。

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4、流动性黑洞现象的主要成因是什么？

A、市场流动性突然枯竭

B、银行准备金不足

C、中央银行货币政策收紧

D、投资者风险偏好突然下降

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性黑洞指市场在压力下流动性突然消失的现象，主要

由于市场参与者同时采取相同交易策略导致。B、C、D可能是触发因素，但不是根本

成因。知识点：流动性风险极端情形。易错点：混淆流动性黑洞与一般流动性短缺。

5、宏观审慎政策的主要目标是？

A、保护金融消费者

B、维护个体金融机构稳健

C、防范系统性风险

D、提高金融市场效率

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观审慎政策专门针对系统性风险，区别于关注个体机构

的微观审慎监管。A是金融消费者保护目标，B属于微观审慎范畴，D是市场建设目

标。知识点：宏观审慎政策框架。易错点：混淆宏观与微观审慎政策目标。

6、下列哪项指标最能反映银行的融资流动性风险？

A、不良贷款率

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、风险加权资产

D、股本回报率

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR专门衡量银行长期资金结构稳定性，是融资流动性

风险的核心指标。A是信用风险指标，C是资本充足性指标，D是盈利性指标。知识点：

流动性风险指标体系。易错点：混淆不同风险类别的对应指标。

7、系统重要性金融机构（SIFI）的附加资本要求主要针对？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、系统性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。对SIFI的附加资本要求是为了缓冲其可能引发的系统性风

险，而非针对特定业务风险。A、B、C都是个体风险类别。知识点：系统重要性金融机

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