20240407-国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报_股票加仓煤炭有色_债基久期保持稳定_29页_2mb.pdfVIP

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•本周（2024/04/01-2024/04/05，下同），沪深300上涨0.86%，股票及混合型基金整体测算股票仓位上升0.48%，至67.59%。

•本周主动权益基金前5大行业：电子（11.09%）、医药生物（8.45%）、电力设备（7.54%）、食品饮料（6.90%）、机械设备（5.55%）。

•加仓前3大行业：煤炭(+0.12%）、有色金属(+0.09%）、纺织服饰(+0.05%）；减仓前3大行业：计算机(-0.08%）、汽车(-0.08%）、通信(-0.07%）。

•本周中债10年期国开债到期收益率下行1bps，中长期纯债整体测算久期中位数上升0.01，至2.20年，本周久期分歧度有所上升；短期纯债久期中位数下降0.01，

至1.03年。

•信用债基久期中位数不变，为2.06年，操作积极基金占比15%，操作保守基金占比26%；利率债基久期中位数上升0.02，至2.59年，操作积极基金占比15%，操

作保守基金占比24%。

•本周宽基沪深300、上证50和科创板有小幅资金净流入外，其余ETF主要板块均有小幅资金净流出；

风险提示：测算模型失效风险；重仓股补全与实际差异较大风险；基金持仓、久期大幅度偏离的风险。

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•股票及混合型基金整体测算股票仓位近期呈震荡走势。本周（2024/04/01-2024/04/05，下同），沪深300上涨0.86%，股票及混合

型基金整体测算股票仓位上升0.48%，至67.59%，与四季报相比下降4.66%。

•普通股票型基金本周测算股票仓位较上周上升0.25%，至87.15%；偏股混合型基金仓位上升1.14%，至81.36%；灵活配置型基金仓

位上升0.11%，至66.84%；偏债混合型基金仓位下降0.51%，至20.20%。

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数据来源：Wind、国金证券研究所

•本周主动权益基金前5大行业：电子（11.09%）、医药生物（8.45%）、电力设备（7.54%）、食品饮料（6.90%）、机械设备（5.55%）。加仓前3大行业

：煤炭(+0.12%）、有色金属(+0.09%）、纺织服饰(+0.05%）；减仓前3大行业：计算机(-0.08%）、汽车(-0.08%）、通信(-0.07%）。

板块行业本周仓位上周仓位23Q4仓位本周增减仓本季度增减仓

医药医药生物8.45%8.48%9.03%-0.02%-0.58%

电子11.09%11.12%13.10%-0.03%-2.01%

计算机5.16%5.24%7.75%-0.08%-2.59%