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2026年金融机构风控岗位面试题及答案

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在信用风险评估中，以下哪项指标最能反映借款人的短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.利息保障倍数

D.权益乘数

答案：B

解析：流动比率衡量企业短期偿债能力，公式为“流动资产/流动负债”。资产负债率反映长期偿债能力，利息保障倍数衡量利息覆盖能力，权益乘数体现杠杆水平。风控中短期风险优先关注流动性。

2.题目：某银行客户信用评级为AA级，评级展望为“稳定”，若其评级上调，以下哪项操作最符合风险预警要求？

A.降低该客户的授信额度

B.保持原有授信政策不变

C.要求客户提供额外的担保措施

D.提高对该客户的贷款利率

答案：C

解析：评级上调意味着信用质量改善，但风险预警需动态监测。增加担保可进一步降低银行潜在损失，其他选项过度反应。风控强调“适度收紧”而非过度抑制。

3.题目：某企业贷款逾期30天，根据五级分类标准，该贷款应归为：

A.正常类

B.关注类

C.次级类

D.可疑类

答案：B

解析：五级分类标准中，逾期30-90天为“关注类”。次级类需逾期90天以上，可疑类需出现明确违约信号。风控需严格遵循分类规则。

4.题目：以下哪项属于操作风险的主要来源？

A.市场利率波动

B.内部欺诈

C.信用违约

D.资产价格下跌

答案：B

解析：操作风险源于内部流程、系统或人员失误。市场风险、信用风险和流动性风险均与外部因素相关。金融机构需重点防范内部管理漏洞。

5.题目：巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率不得低于：

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

答案：C

解析：巴塞尔III核心一级资本充足率最低要求为8%，涵盖吸收损失能力。其他选项为二级资本或总资本要求。风控需熟悉监管标准。

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：在构建信用评分模型时，以下哪些因素属于关键变量？

A.借款人收入稳定性

B.贷款用途的合规性

C.行业景气度

D.借款人征信记录

答案：A、B、D

解析：收入稳定性、贷款用途和征信记录直接影响还款能力，属于评分模型核心变量。行业景气度虽重要，但通常作为宏观风险调整参数。

2.题目：银行需重点关注的第二类流动性风险事件包括：

A.大规模挤兑

B.交易对手信用风险暴露集中

C.市场流动性冻结

D.法院强制执行资产

答案：B、C

解析：第二类流动性风险源于市场或交易对手方，如融资困难或对手方违约。挤兑和法院执行属于第一类风险（内部冲击）。风控需区分风险类型。

3.题目：内部欺诈的主要表现形式包括：

A.职员挪用信贷资金

B.数据造假以通过审批

C.故意隐瞒高风险客户信息

D.未经授权的授信操作

答案：A、B、C、D

解析：内部欺诈涵盖财务欺诈、数据操纵和流程违规。风控需结合行为监测和内部控制防范。

4.题目：反洗钱（AML）合规要求金融机构重点监测以下哪些行为？

A.大额现金交易

B.异常跨境转账

C.客户身份信息变更

D.交易对手关联方集中度

答案：A、B、C

解析：AML监管聚焦可疑交易特征，如大额现金、异常跨境和身份疑点。交易对手集中度属于反垄断范畴，非AML重点。

5.题目：压力测试中常见的风险场景包括：

A.市场利率大幅上升

B.经济衰退导致贷款损失率飙升

C.主要交易对手违约潮

D.证券投资组合大幅贬值

答案：A、B、C、D

解析：压力测试需模拟极端风险，涵盖利率、信贷、市场及对手方风险。风控需覆盖全面风险源。

三、简答题（共4题，每题5分）

1.题目：简述“巴塞尔协议III”对流动性覆盖率（LCR）的要求及其意义。

答案：

-要求：LCR衡量短期流动性缓冲，要求银行优质流动性资产（如现金、国债）占未来30天净资金流出比例不低于100%。

-意义：防范短期资金短缺风险，确保银行能应对突发性资金需求，增强系统稳定性。风控需持续监测LCR达标情况。

2.题目：如何识别贷款申请中的“虚假交易”风险？

答案：

-关键指标：交易对手频繁变更、现金流异常、发票与实际业务不符、关联方交易集中。

-风控措施：交叉验证工商信息、实地尽调、交易对手穿透审查。需警惕团伙化、剧本化欺诈。

3.题目：信用衍生品（如CDS）在风险管理中有哪些作用？

答案：

-风险对冲：转移信用风险至CDS卖方。

-风险定价：反映市场对特定风险的预期。

-资本节约：替代传统担保，降低监管资本占用。风控需评估衍生品交易对手信用及流动性风险。

4.题目：银行在贷后管理中如何动态监测客户信用风险？

答案：

-监测维度：经营状况、财务指标变化、行业政策调整、征信记录更新。

-措施：定期重评信用