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时间序列分析中ARIMA模型的阶数确定方法

引言

在时间序列分析领域，ARIMA（自回归积分滑动平均）模型因其对平稳和非平稳序列的广泛适用性，成为预测与建模的核心工具之一。该模型的核心参数由三个阶数组成：自回归阶数p、差分阶数d和滑动平均阶数q。阶数的准确确定直接影响模型对数据特征的捕捉能力——阶数过低可能导致模型欠拟合，无法反映序列的复杂波动；阶数过高则会增加模型复杂度，引发过拟合风险，降低预测泛化能力。因此，掌握科学的阶数确定方法，是ARIMA模型应用的关键环节。本文将围绕阶数确定的理论基础、常用方法及实践要点展开系统阐述，为模型构建提供可操作的技术路径。

一、ARIMA模型阶数的理论基础

（一）ARIMA模型的基本结构与阶数含义

ARIMA模型是自回归（AR）、差分（I）与滑动平均（MA）模型的综合扩展。其基本思想是通过差分操作将非平稳序列转化为平稳序列，再用AR和MA模型描述平稳序列的动态关系。具体而言，模型可表示为：经过d阶差分后的序列满足AR(p)-MA(q)过程。其中，p表示自回归项的阶数，即当前值与前p期值的线性关系；q表示滑动平均项的阶数，即当前值与前q期随机误差的线性关系；d表示差分次数，用于消除序列中的趋势或季节性成分，使序列满足平稳性要求。

（二）阶数确定的核心目标与挑战

阶数确定的核心目标是找到最能反映数据生成过程的p、d、q组合，使模型在复杂度与拟合效果间达到平衡。实践中，这一过程面临多重挑战：其一，时间序列的波动特征可能隐含多种模式（如趋势、周期、随机扰动），需通过阶数组合精准区分；其二，不同阶数组合可能产生相似的拟合结果，需借助科学方法筛选最优解；其三，非平稳序列的差分阶数d需在“过度差分”与“差分不足”间找到平衡点——过度差分可能引入额外噪声，差分不足则无法消除趋势，影响后续AR和MA阶数的判断。

二、阶数确定的关键方法与操作逻辑

（一）差分阶数d的确定：从非平稳到平稳的转化

确定d的本质是解决序列的平稳性问题。平稳序列的均值和方差不随时间变化，自相关函数仅与时间间隔有关。对于非平稳序列，需通过差分操作消除趋势或季节性。常用方法包括图形观察法与单位根检验法。

图形观察法是最直观的初步判断手段。通过绘制原始序列的折线图，若序列呈现明显的上升或下降趋势（如经济指标的长期增长），或方差随时间扩大（如金融资产的波动聚集效应），则表明序列非平稳，需进行差分。例如，某地区月度气温数据若存在逐年递增的趋势，一阶差分后可能呈现围绕均值波动的形态。需注意，图形观察需结合自相关函数（ACF）图辅助判断——非平稳序列的ACF往往衰减缓慢，甚至呈现缓慢下降的“拖尾”特征；而平稳序列的ACF会在有限滞后期后迅速衰减至零。

单位根检验法则是更严谨的统计方法，其核心是检验序列是否存在单位根（单位根的存在意味着序列非平稳）。最常用的检验方法是扩展迪基-富勒检验（ADF检验）。检验过程中，原假设为“序列存在单位根（非平稳）”，若检验统计量小于临界值（或p值小于显著性水平），则拒绝原假设，认为序列平稳。实际操作中，通常从d=0开始检验，若不平稳则尝试d=1，直至检验结果显示平稳。例如，对某工业产值序列进行ADF检验，d=0时p值为0.8（大于0.05），说明非平稳；d=1时p值为0.02（小于0.05），则确定d=1。需注意，季节性序列可能需要季节差分（如12阶差分处理月度数据的年周期），此时d可能包含季节差分次数，但本文主要讨论常规差分阶数。

（二）自回归阶数p与滑动平均阶数q的确定：ACF与PACF的经验判断

在完成差分操作得到平稳序列后，需确定p和q。这一过程主要依赖自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）的图形分析。ACF衡量序列中各滞后期观测值之间的线性相关程度，PACF则衡量在控制了中间滞后期变量影响后，两个滞后期观测值的净相关程度。两者的“截尾”与“拖尾”特征为判断p和q提供了关键线索。

对于纯AR(p)模型，其PACF会在p阶后突然截断（即p阶后PACF值显著为零），而ACF则呈现指数衰减或正弦波动的拖尾特征。例如，若PACF在2阶后显著为零，ACF缓慢衰减，则可能为AR(2)模型。这是因为AR模型的当前值仅与前p期值直接相关，超过p期的影响被前p期变量间接解释，故PACF截尾。

对于纯MA(q)模型，其ACF会在q阶后突然截断，而PACF呈现拖尾特征。例如，若ACF在3阶后显著为零，PACF缓慢衰减，则可能为MA(3)模型。这是因为MA模型的当前值仅与前q期误差项直接相关，超过q期的误差项与当前值无关，故ACF截尾。

对于ARMA(p,q)模型，ACF和PACF均会拖尾，但PACF可能在p阶后呈现指数衰减的特征，ACF在q阶后呈现类似特征。此时需结合信息准则法进一步确认。需要注意的是，实际数据中纯AR或纯