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国海金工因子研究系列专题1：委托挂单手数蕴含的选股信息.docx

国海金工因子研究系列专题1：委托挂单手数蕴含的选股信息.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u1、引言 5

    2、主要挂单手数占比因子 6

    、委买主要手数占比因子 7

    、委卖主要手数占比因子 8

    3、投资者类型因子 9

    、挂买比挂卖 10

    、撤单比非撤单 12

    、投资者比较 13

    4、投资者活跃度 15

    5、游资股票池 19

    6、结论 21

    7、风险提示 22

    图表目录

    图1：全市场挂单手数占比因子的RankIC和覆盖率（委买，非撤单） 5

    图2：委买主要手数占比因子的IC表现 7

    图3：委买主要手数占比因子的10分组年化收益率 7

    图

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