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《金融计量学》习题1答案

《金融计量学》习题一

、填空题:

1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、

随机干扰项零均值、

同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随

机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释

变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）

2.被解释变量的观测值Yi

与其回归理论值E（Y）之间的偏差，称为随机误差项；被解

释变量的观测值Yi

与其回归估计值Yi之间的偏差，称为残差。

3.对线性回归模型丫0lX

进行最小二乘估计，最小二乘准则是

。

4.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通

最小二乘估计量具有

有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统

计学和计量经济学中获得

了最广泛的应用。

5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效

性统计性质。

6.对于丫SlXlisXzi，在给定置信水平下，减小2的置信区间的

途径主要

有增大样本容量、提高模型的拟合优度、提高样本观测值的分散

度__________。

7.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二

乘法时，如果模型中需要

引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

8.对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、方程的显著

性检验、变量

的显著性检验。

9.总体平方和TSS反映_被解释变量观测值与其均值_之离差的平

方和；回归平方和

ESS反映了_被解释变量的估计值（或拟合值）与其均值一之离差

的平方和；残差平方和RSS反映了被解释变量观测值与其估计值之差

的平方和。

10.方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之

间的线性关系在

总体上是否显著成立。

12.对于模型丫0lXli

2

X

2ikXki

i

,i=i,2,…,n，一般经验认为，

满足模型估计的基本要求的样本容量为n》30或至少n》3

（k+1）。

13.对于总体线性回归模型Y01X

1i2

X

2i

3X

3ii,运用最小二乘法欲

得到参数估计量，所要求的最小样本容量n

应满足_4_。

二、单选题：

1.回归分析中定义的（B）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方

程。

A.B.Y

t

t1

C.maxYY?

D.

iX

A.随机误差项

B.残差

C.Y

的离差D.

4.参数估计量？是Yi

的线性函数称为参数估计量具有（A）的性质。

Yt

3.下图中

Y??o

A.线性

B.

C.有效性

D.

5.参数的估计量具备有效性是指（B）

A.Var(?)0

B.

C.?0

D.

无偏性

一致性

Var（

）

为最小

（?）为最小

n为样本容量，要使模型能够得出参数估

6.设k为不包括常数项在内的解释变量个数,

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计量，所要求的最小样本容量为（A）

A.nk+1

B.nw

k+1

C.n30

D.n3(k+1)

7.已知含有截距项的三