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案例分析1：中国人口时刻序列模型〔file:b2c1〕〔如何样建立AR模型〕

图2.11中国人口序列〔1949-2000〕图2.12中国人口一阶差分序列〔1950-2000〕

‰。由于总人口数逐年增加，实际上的年人口增长率是逐渐下落的。把51年分为两个时期，即改革开放往常时期〔1949—1978〕和改革开放以后时期〔1979—1996〕，那么前一个时期的人口年平均增长率为20‰，后一个时期的年平均增长率为‰。从人口序列的变化特征瞧，这是一个非平稳序列。

见人口差分序列图。建国初期由于进进和平环境，同时随着国民经济的迅速恢复，人口的年净增数从1950年的1029万人，猛增到1957年的1825万人。由于粮食短缺，三年经济困难时期是建国后我国惟一一次人口净负增长时期〔1960，1961〕，人口净增值不但没有增加，反而减少。随着经济形势的好转，从1962年开始人口年增加值迅速恢复到1500万的水平，随后呈连年递增态势。1970年是我国历史上人口增加最多的一个年份，为2321万人。随着70年代初方案生育政策执行力度的加强，从1971年开始。年人口增加值逐年下落，至1980年全然回落到建国初期水平。1981至1991年人口增加值大幅上升，要紧缘故是受1962—‰‰〕。从Δyt的变化特征瞧，1960，1961年数据可瞧作是两个离群值，其它年份数据那么表现为平稳特征。但也不是白噪声序列，而是一个含有自相关和〔或〕移动平均成分的平稳序列。

下面通过对人口序列yt和人口差分序列Dyt的相关图，偏相关图分析判不其平稳性以及识不模型形式。

图2.13yt的相关图，偏相关图

图2.14Dyt的相关图，偏相关图〔虚线到中心线的距离是2(1/)=0.28〕

见图2.13和图2.14。人口序列yt是非平稳序列。人口差分序列Dyt是平稳序列。应该用Dyt建立模型。因为Dyt均值非零，结合图2.14拟建立带有漂移项的AR(1)模型。估量结果如下：

Dyt=0.1429+0.6171(Dyt-1-0.1429)+vt

(8.7)(5.4)

R2=0.38,Q(10)=5.2,Q?(k-p-q)=Q0.05(10-1-0-1)=15.5

模型参数都通过了显著性t检验。

注重：

〔1〕依据Wold分解定理，EViews的输出格式表示的是，对序列(Dyt-0.1429)建立AR(1)模型，而不是对Dyt建立AR(1)模型。

〔2〕整理输出结果：

Dyt=0.1429(1-0.6171)+0.6171Dyt-1+vt=0.0547+0.6171Dyt-1+vt

漂移项?=0.0547，特征根是1/0.62=1.61。

Dyt的均值，不是模型漂移项。以AR(1)过程xt=?+??xt-1+ut为例，两侧求期瞧，得均值?和漂移项?0的关系是

E(xt)==?，或?=?(1-??)

对整理后的输出结果两侧求期瞧，就会反求出?

〔3〕有没有漂移项对求特征方程和特征根无碍事。

模型残差的相关图和偏相关图如下，

图2.15表2.5中模型〔1〕残差序列的相关图，偏相关图

因为

Q(10)=5.2?2(10-

能够认为模型误差序列为非自相关序列。

EViews操作方法：从EViews主菜单中点击Quick键，选择EstimateEquation功能。随即会弹出Equationspecification对话框。输进漂移项非零的AR(1)模型估量命令〔C表示漂移项〕如下：

D(Y)CAR(1)

注重：

〔1〕不能把命令中的AR(1)写成D(Y(-1))〔写成D(Y(-1))意味着做OLS估量〕。

〔2〕写成D(Y)的好处是EViews能够直截了当对Y、D(Y)进行推测。

〔3〕模型中假设含有移动平均项，EViews命令用MA(q)表示。

〔4〕估量的时刻序列模型的R2不可能特别高。因为变量差分后损失了许多信息。

〔5〕估量的模型是否成立应该从3个方面检查，①模型参数估量量必须通过t检验；②全部的特征根的倒数必须在单位圆以内；③模型的残差序列必须通过Q检验。

〔6〕在模型估量结果窗口通过View/ARMAStructure/Correlogram命令能够瞧瞧样本的相关图与理论AR(1)过程相关图的比照图。

下面进行推测：

Dy2001=0.0547+0.6171Dy2000+v2001?

y2001=y2000+Dy2001

EViews给出的推测值是12.78806，结果相同。

推测的EViews操作方法：把样本容量调整到1949-2001。翻开估量式窗口，在EquationSpecification〔方程设定〕选择框输进命令，D(Y)CAR(1)，维持Method〔方法〕选择框的缺省状态〔LS方法〕，在Sample〔样本〕选择框中把样本范围调整至1949-2000。点击OK键，得到估量结