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算法交易工程师考试试卷及答案

填空题（共10题，每题1分）

1.按时间均匀拆分大额订单的算法缩写是______。

2.成交量加权平均价格的英文缩写是______。

3.利用市场微观结构数据（如订单簿）的策略属于______策略。

4.Python中用于数值计算的核心库是______。

5.订单成交价格偏离委托价格的差异称为______。

6.开源量化回测框架除Backtrader外，另一个常见的是______。

7.趋势跟踪策略中，对近期价格更敏感的移动平均线是______。

8.算法交易系统中发送订单至交易所的模块是______。

9.弱有效市场反映了所有______信息。

10.量化策略开发的第一步通常是______。

单项选择题（共10题，每题2分）

1.以下属于高频交易策略的是？

A.价值投资B.日内回转C.趋势跟踪D.分红套利

2.VWAP算法基于什么分配订单？

A.时间B.成交量C.价格波动D.市场深度

3.Python中用于数据可视化的库是？

A.PandasB.MatplotlibC.Scikit-learnD.TensorFlow

4.属于趋势指标的是？

A.RSIB.MACDC.随机指标D.威廉指标

5.算法交易中“slippage”指的是？

A.市场冲击B.滑点C.手续费D.保证金

6.开源量化回测框架是？

A.BloombergB.ZiplineC.Reut