第七章-操作风险管理.ppt

第七章操作风险管理;;第一节操作风险及其管理的性质;一、操作风险管理的兴起;二、操作风险概念的起源;三、操作风险的分类;四、操作风险的性质分析;;;五、操作风险管理的性质和传统特点;六、现代操作风险管理的新趋势;第二节操作风险管理的基本框架;;一、操作风险管理框架的基本构成要素;;二、操作风险管理的环境和文化;（一）公司治理：董事会和高层经理的作用

;;（二）内部控制：业务部门和内部审计部门的作用;（三）操作风险组织体系：独立的操作风险管理部门的职能;;董事会;三、操作风险管理战略和政策;;四、操作风险管理的流程和技术;;;;四、操作风险管理框架的挑战、有效性评价和发展过程;;;;;;第三节操作风险的评估和量化;;一、操作风险的自我评估法;;;二、风险和流程分解法;;;三、风险指标法;;;四、操作风险的量化;;;（二）操作风险量化的方法及其数据难题;;（三）量化模型的有效性;;第四节操作风险管理的策略和方法;一、操作风险管理策略和方法的总体框架;可内部

降控制

低

风多样

险化分散

不可降低

风险;风险特征：发生频率高，损失程度低，是管理的重点。

管理策略：

内部控制、风险吸收;二、保险在操作风险管理中的作用;;;;三、业务外包（Outsourcing）在操作风险管理中的作用;;四、IT技术的应用和操作风险管理;五、业务持续计