金工量化周报：RRG ETF轮动300“指增”策略YTD超额超17%-ETF策略跟踪.docxVIP

金工量化周报

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2026年06月28日RRGETF轮动300

2026年06月28日

ETF策略跟踪（2026.06.26）

核心结论

ETF配置策略：本周（2026.06.22-2026.06.26，下同），FAA和EAA策略收益率分别为-1.13%和-1.10%，PAA、VAA和DAA策略收益率分别为-0.49%、-0.50%和-0.50%。本年（2026，下同），FAA和EAA策略YTD收益率分别为3.57%和1.41%，PAA、VAA和DAA策略YTD收益率分别为1.24%、-0.26%和0.62%。

ETF轮动策略：

（1）本周，扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为0.59%，相较中信一级等权的超额收益率为3.25%。本年，策略YTD收益率为26.84%，相较中信一级等权的累计超额收益率为30.36%。

（2）本周，扩散指标+RRGETF沪深300“指增”策略收益率为为1.78%，相较沪深300的超额收益率为3.26%。本年，策略YTD收益率为

22.37%，相较沪深300的累计超额收益率为17.23%。

情绪指数择时策略：2026.04.10发出买入信号，06.08发出卖出信号。本周，策略的收益率为-1.40%，相较基准的超