CTA市场跟踪周报：CTA业绩回撤，把握短期波动.docxVIP

CTA业绩回撤，把握短期波动

——招期金工CTA市场跟踪周报

（2026年06月29日-2026年07月03日）

I核心观点

市场回顾

商品市场整体下行

截至2026-07-03，本周商品指数上涨0.17%，商品市场整体上行。分板块来看：贵金属指数上涨4.68%，有色金属指数上涨1.37%，农产品指数上涨0.34%，黑色指数下跌0.22%，工业品指数下跌0.51%，能化指数下跌0.82%；分品种来看：原油指数下跌5.78%，黄金指数上涨3.20%。从股指期货指数来看：IC指数上涨1.08%，IH指数上涨0.97%，IM指数上涨0.65%,IF指数上涨0.08%；从国债指数来看：TS指数下跌0.01%，TF指数下跌0.07%，T指数下跌0.14%，TL指数下跌0.69%；

多数CTA策略收益为负

截至2026-07-03，本周多数CTA策略收益为负，CTA中短周期策略指数-0.34%产品池，中上涨产品占比23.81%，

CTA中长周期策略指数-0.39%，产品池中上涨产品占比13.64%，CTA混合中短周期策略指数-0.10%，产品池中上涨产品占比55.56%，CTA混合中长周期策略指数-0.57%，产品池中上涨产品占比7.14%，CTA时序量价中短周期策略指数-0.