2026年特许金融分析师资格考试投资组合绩效评估试卷.docVIP

2026年特许金融分析师资格考试投资组合绩效评估试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合绩效评估中，下列哪一项是衡量投资组合风险调整后收益的关键指标？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.信息比率

2.假设某投资组合的年化收益率为12%，无风险利率为3%，市场组合的年化收益率为10%，市场风险溢价为5%。如果该投资组合的贝塔系数为1.2，根据资本资产定价模型（CAPM），该投资组合的预期收益率为多少？

A.9.6%

B.10.8%

C.12.0%

D.13.2%

3.在比较不同投资经理的绩效时，下列哪一项指标能够更好地反映投资经理的实际表现？

A.索提诺比率

B.信息比率

C.詹森比率

D.特雷诺比率

4.假设某投资组合的收益率为15%，无风险利率为5%，市场组合的收益率为12%。如果该投资组合的贝塔系数为1.1，根据资本资产定价模型（CAPM），该投资组合的预期收益率为多少？

A.10.5%

B.11.0%

C.11.5%

D.12.0%

5.在投资组合绩