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金融工程：CTA季度回顾与展望(2026年7月).pptxVIP

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  • 2026-08-21 发布于北京
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金融工程：CTA季度回顾与展望(2026年7月).pptx

    国内CTA产品二季度发行数量持续增长：根据Wind统计数据，2026年二季度新发行CTA产品

    103只。从近一年风险收益情况来看，二季度公布数据的CTA产品样本数量46只（剔除6个月没有净值的产品），年化收益率中位数为7.75%，SharpeRatio中位数为1.17，近一年最大回撤率中位数为-5.89%。二季度CTA产品总体盈利比例52.9%，收益率中位数0.5%。

    股指CTA站上风口：A股二季度震荡上涨，行业分化显著，中证500、沪深300等“含科量”较高的

    宽基指数，对应的股指期货合约表现更为优异。对于三季度来说，科技板块

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