金融工程基于时点动量的热点概念选股策略.pptx

;3;热点概念主题的主要特征;热点概念主题的主要特征;6;7;8;9;10;11;投资颗粒度：如何对市场进行更好的划分？;投资颗粒度：如何对市场进行更好的划分？;14;;基于时点动量的行业轮动策略;17;基于时点动量的行业轮动策略;19;;热点概念生成、重构与去重;1.数据预处理：备选概念样本池定义;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;;;最后，为了探究不同类别划分对于个股收益区间的覆盖程度，我们考察组别偏离度，假设在每个持仓周期内有N个类别：

计算个股收益率：计算区间段内全市场所有股票收益率，并进行降序排列；

计算极端收益率：