概率论 课件（第二十三讲 协方差与相关系数）.pptx

第六章随机变量若干专题中国人民大学龙永红

Content目录第1讲连续型多元随机变量的函数1第2讲随机向量的变换23第3讲随机变量间的协方差与相关系数4第4讲条件期望与条件方差再讨论5第5讲多元正态分布6第6讲描述分布的矩母函数方法

第二十三讲随机变量间的协方差与相关系数协方差的定义与性质随机变量协方差的内积含义独立性、条件期望及相关性的关系相关性与线性回归模型线性回归方程的预测含义与正交投影随机向量的协差阵相关系数随机向量的正交化与标准化

/01协方差的定义与性质

一、协方差的引入联合分布虽然完整描述这些关联性，但类似于单变量的期望和方差一样，我们希望对