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机器学习在信用评分卡开发中的特征筛选方法

一、引言

信用评分卡是金融机构开展风控管理的核心工具，其本质是通过对用户的各类数据特征进行分析，预测用户违约风险的概率，从而为授信决策提供量化依据。随着金融数字化进程的加快，用户数据维度呈爆发式增长，从传统的征信记录、收入水平，扩展到消费行为、社交网络、设备指纹等多源异构数据。然而，海量特征中往往存在冗余、噪声甚至无效信息，若直接用于模型训练，不仅会增加计算成本，还可能导致模型过拟合、可解释性下降，甚至违反监管对风控模型透明性的要求。因此，特征筛选作为信用评分卡开发流程中的关键环节，其方法的科学性直接决定了评分卡的预测性能与合规性。

传统特征筛选方法多