《风险模型》课件 4 纯保费GLM：Tweedie回归.pptxVIP

纯保费GLM;Tweedie回归

零调整逆高斯回归

零调整伽马回归（略）;累积损失：一份保单或者一个风险类别在保险期间的损失之和。累积损失通常在零点有一个较大的概率堆积，在大于零的区间服从连续型分布。

纯保费：平均每个风险暴露期的累积损失。

常用分布：Tweedie，零调整逆高斯，零调整伽马，…

;Tweedie分布类;Tweedie分布类的密度函数（EDF形式）;Tweedie分布类的密度函数;1?2就是Poisson-gamma复合分布（简称Tweedie分布）：

;Tweedie是泊松-伽马复合分布：;应用EDF的性质，Tweedie分布的矩母函数为：;由上述均值、方差、矩母函数的关系，可得：;对幂参数?的解释;lambda=1#泊松的参数

alpha=10;beta=2#伽马分布的参数，beta为rate参数

n=10000#模拟次数

Y=NULL#tweedie模拟值

set.seed(11)

for(iin1:n){

N=rpois(1,lambda)

Y[i]=sum(rgamma(N,shape=alpha,rate=beta)