第1章风险管理基础1.pptVIP

第1章 风险管理基础 1.1 风险概述 风险定义与特征 风险的分类 风险的数学表达式 风险定义 风险的组成要素 风险的特点 风险与不确定性 风险和损失 风险和损失 就损失的角度来考虑风险，主要来源于损失的不确定性。而风险中的不确定性有一个很重要的指标就是损失发生的概率。 一般情况下，损失发生的概率越大，风险也越大。 只有损失概率介于0和1（不等于0或1）之间时才存在风险。 损失概率为0时，损失必然不会发生；而损失概率为1时，损失必然发生。 风险和损失 风险、损失原因和危害因素 与风险有关的两个术语是损失原因（peril）和危害因素（hazard）。这两个术语经常与风险概念交换使用。但严格地说，应该把风险与损失原因和危害因素加以区别。同时，损失原因和危害因素也是有区别的。 损失原因。是造成损失的因素。诸如火灾、风暴、盗窃等都是造成财产损失的原因。 危害因素。指引起或增加因某种损失原因产生损失机会的条件。 危害因素 物质危害因素（physical hazard）。是由那些会增加各种危害损失机会的物质组成。 道德危害因素（moral hazard）。指某人有犯罪倾向的特质而引起的可能损失的增加。 心理危害因素（morale hazard）。它是由于某人对于损失出现的疏忽引起的。 法律危害因素（legal hazard）。是指由于立法机关颁布并由法庭执行的法律条文引起的损失频率和严重程度的增加。 犯罪危害因素（criminal hazard）。主要是指在雇员和雇主关系中所出现的欺诈等危险。 风险的分类 风险的数学表达 风险型经济结果的度量 均值（期望值、数学期望）。风险型情况下经济结果的不确定性只是具体结果的不确定，其统计特征是已知的，即经济结果（如损失等）的概率分布是已知的。这种（概率）分布有时是非常清楚的，有时却只能通过对风险性经济结果的变化规律进行分析以后估计出来。 随机结果评价的其他表示方法 在大多数情况下，均值是一种对随机变量比较恰当的度量方法。但是，均值不是随机变量度量的惟一方式。而且在有些时候，特别是在一些离散情况下，用均值来描述一个随机变量并不恰当。此时，可能用中数或模数来度量随机变量更合理。 随机结果评价的其他表示方法 中位数（median）（中数）。是将一组数据（随机变量）排序后，处于中间位置上的变量值（数值）。用Me表示。中位数主要用于测度顺序数据的集中趋势，也适合用于作为数值型数据的集中趋势，但不适用于分类数据。 随机结果评价的其他表示方法 众数（模数）（mode）。是在一组数据（随机变量的可能结果）中出现频率最高（多）的变量值（数值）。用M0表示。众数主要用于测度分类数据的集中趋势，也适合作为顺序数据以及数值型数据集中程度的测度值。一般情况下，只有在数据量较大的情况下，众数才有意义。 随机结果评价的其他表示方法 四分位数（quartile），也称四分位点。 它是一组数据排序后处于25%和75%位置上的值。四分位数是通过3个点将全部数据分为4部分，其中每部分包含25%的数据。显然，中间的四分位数就是中位数，因此通常所说的四分位数是指处于25%位置上的数值（称为下四分位数）和处在75%位置上的数值（上四分位数）。 风险的定量表达 方差 一个随机变量x的方差，可表示为： 风险的定量表达--例题 风险的定量表达--例题 风险的定量表达 内四分区 ε是随机变量x的概率分布函数值为F＝75%时的取值X0.75和概率分布函数值为F＝25%的取值X0.25之差的一半，即： 内四分区--例题 内四分区--例题 泰勒展式 泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。函数 在点 的邻域内的泰勒展式为 泰勒展式 1.2 风险管理 风险管理定义与特征 风险管理方法（分类） 损失控制理论与方法 风险的分散 风险自担 风险管理定义 风险管理的特征 风险管理方法 损失控制理论与方法 多米诺骨牌理论—亨里奇（H.W.Heinrich） 能量释放理论—威廉.哈吨（William Haddon） 哈吨博士曾是美国全国公路安全保险协会会长。 哈吨没有关注人的行为，而是把事故作为一种物理工程问题。人或财产都可以看作结构物，它们在解体之前都有一个承受极限。当能量失控，压力超过这个极限时，事故就会发生。这个模型很具有一般性，其中能量失控的情形包括火灾、事故、工伤以及其他所有造成伤害或损失的情况。通过控制能量，或者改变能量作用的人或财产的结构，事故就可以得到预防。 能量释放理论的应用 损失预防和控制方法 工程方法 强调消减不安全的物质条件。主要假设是人们很少注意到自身的人身安全，而且无心之失是人性固有的。因此安全工程必须帮助人们保护他们，使其不会受到自身