深市公司债结算模式调整第二次全网测试方案.docVIP

深市公司债结算模式调整第二次全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市公司债结算模式调整业务的顺利上线启用，深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在2012年6月30日第一次全网测试的基础上，定于2012年7月14日组织第二次全网测试，通过模拟公司债集中竞价交易、公司债协议交易、私募债份额转让以及结算处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员及其他相关单位 三、测试内容 （一）债券交易、转让 通过模拟1个完整交易日的集中竞价交易、协议交易、协议转让和1个结算日的结算，验证市场各参与方系统支持公司债及私募债新结算模式的正确性。 交易系统：T日（2012-07-14）集中竞价系统、综合协议交易平台的买卖申报与成交回报；即时行情发布；其它日常业务。 结算系统：T日公司债交易、私募债协议成交的清算和交收。对于公司债及私募债综合协议平台成交，T日将分三次下发清算明细数据（SJSMX0.DBF）。 相关接口及说明请参见《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的通知》（下载网址为/main/03/0301/030103/1333952094773.pdf）和《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的补充通知》（下载网址为/main/03/0301/030103/1337159599947.pdf）。 另外，请注意：对于T-1日（2012-07-13）交易的公司债，仍将在T日按原结算模式完成交收，请参测方注意结算模式的切换。 券商系统：公司债集中竞价交易、公司债协议交易、私募债份额转让，并接收成交回报与即时行情；其它日常业务；日间分三次接收清算明细数据（SJSMX0.DBF）、日终股份和资金交收。 四、测试时间安排 测试时间为2012年7月14日（星期六）8:30至15:00。 深交所交易系统模拟1个交易日的交易。 结算公司将模拟1个工作日进行处理，T日日间分三次下发清算明细数据，日终下发一次结算数据。 具体安排请见下表： 时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-1:45 模拟T日公司债集中竞价及综合协议平台交易、私募债的份额转让（综合协议平台）。其中T日：20年 9:15-11:45 结算公司于10:30、11:00、11:45分三次下发清算明细数据（SJSMX0.DBF），后一批数据包括前一批数据内容。 分三次接收清算明细数据（SJSMX0.DBF）并进行相关处理。 11:45-14:00 结算公司模拟的股份资金 14:00-14:30 结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)、 SJSDZ.DBF(T日)、 SJSZJ.DBF(T日)、 SJSJG.DBF（T日）、 SJSFW.DBF（T日） 进行 五、测试数据准备 1、本次测试以2012年7月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、新增如下的测试专用公司债和私募债。 证券代码 证券简称 昨收盘价 备注 112997 公司债一 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 集中竞价系统与综合协议交易平台上市交易 112998 公司债二 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 仅在综合协议交易平台上市交易 112999 公司债三 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 集中竞价系统与综合协议交易平台上市交易 118997 私募债一 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 118998 私募债二 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 118999 私募债三 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 3、为各会员新增测试专用的投资者证券账户。 证券账户 股东名称 0199999999 公司债测试投资者一 0809999997 公司债测试投资者二 0809999998 私募债测试专用合格投资者一 0809999999 私募债测试专用合格投资者二 4、为各交易单元新增测试专用的私募债券托管份额。 证券代码 托管单元 证券账户 托管数量（张） 112997 每个托管单元 0199999999 10,000 112997 每个托管单元 0809999997 10,000 112998 每个托管单元 0199999999 10,000 112998 每个托管单元 0809999997 10,000 11299