深市公司债结算模式调整全网测试方案.docVIP

深市公司债结算模式调整全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市公司债结算模式调整业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2012年6月30日组织全网测试，通过模拟公司债集中竞价交易、公司债协议交易、私募债份额转让以及结算处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 本次测试中，深圳证券通信公司将同时进行交易、结算通信系统的灾备切换演练。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员及其他相关单位 三、测试内容 （一）债券交易、转让 通过模拟1个完整交易日的集中竞价交易、协议交易、协议转让和1个结算日的结算，验证市场各参与方系统支持公司债及私募债新结算模式的正确性。 交易系统：T日（2012-06-30）集中竞价系统、综合协议交易平台的买卖申报与成交回报；即时行情发布；其它日常业务。 结算系统：T日公司债交易、私募债协议成交的清算和交收。对于公司债及私募债综合协议平台成交，T日将分三次下发清算明细数据（SJSMX0.DBF）。 相关接口及说明请参见《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的通知》（下载网址为/main/03/0301/030103/1333952094773.pdf）和《关于做好公司债结算模式调整相关准备工作的补充通知》（下载网址为/main/03/0301/030103/1337159599947.pdf）。 另外，请注意：对于T-1日（2012-06-29）交易的公司债，仍将在T日按原结算模式完成交收，请参测方注意结算模式的切换。 券商系统：公司债集中竞价交易、公司债协议交易、私募债份额转让，并接收成交回报与即时行情；其它日常业务；日间分三次接收清算明细数据（SJSMX0.DBF）、日终股份和资金交收。 （二）深证通灾备切换演练 深圳证券通信公司将有双向报盘、行情、综合协议平台、综合结算、实时开户、三板、报价转让等系统参与测试。9:40开始模拟深圳证券通信滨海中心故障。届时，双向卫星系统全部中断，地面系统及多媒体行情切换到备份中心；有地面线路连接到深圳证券通信公司备份机房以及北京、上海节点的通信系统会自动连接到深圳证券通信公司备份机房，如果没有地面线路连接如上三个点，请使用拨号系统(拨号号码为0755恢复交易，便于我们检验整个系统的能力。双向系统将会有20分钟左右中断；多媒体单向用户，将会中断1-3分钟。整个切换过程中，用户端的应用系统以及配置不需要作任何修改。 各系统切换后，在交易时段将保持不变，并在当天业务测试结束后，预计下午15点（具体时间注意当天深圳证券通信公司的通知）后全面恢复，请各参测用户到时注意检查各系统恢复情况。 四、测试时间安排 测试时间为2012年6月30日（星期六）8:30至15:00。 深交所交易系统模拟1个交易日的交易。 结算公司将模拟1个工作日进行处理，T日日间分三次下发清算明细数据，日终下发一次结算数据。 具体安排请见下表： 时间 () 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-1:45 模拟T日公司债集中竞价及综合协议平台交易、私募债的份额转让（综合协议平台）。其中T日：20年 9:40-10:10 模拟深圳证券通信公司通信主站突发故障，切换至备份通信系统，检验通信公司通信系统的应急恢复处理能力。 会员各系统连接通信公司灾备中心是否正常。 9:15-11:45 结算公司于10:30、11:00、11:45分三次下发清算明细数据（SJSMX0.DBF），后一批数据包括前一批数据内容。 分三次接收清算明细数据（SJSMX0.DBF）并进行相关处理。 11:45-14:00 结算公司模拟的股份资金 14:00-14:30 结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)、 SJSDZ.DBF(T日)、 SJSZJ.DBF(T日)、 SJSJG.DBF（T日）、 SJSFW.DBF（T日） 进行 五、测试数据准备 1、本次测试以2012年6月29日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、新增如下的测试专用公司债和私募债。 证券代码 证券简称 昨收盘价 备注 112997 公司债一 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 集中竞价系统与综合协议交易平台上市交易 112998 公司债二 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 仅在综合协议交易平台上市交易 112999 公司债三 100.000 协议成交价格区间为【70.000,130.000】 集中竞价系统