相关序与保费定价原理.pdfVIP

第 1 页 共 41 页 目录 内容摘要……………………………………………………………………………2 Abstract……………………………………………………………………………3 第一章 相关序 …………………………………………………………………4 §1.1背景 ……………………………………………………………………4 §1.2相关序的定义 …………………………………………………………5 §1.3相关序的性质 …………………………………………………………8 第二章 保费定价原理综述 …………………………………………………10 §2.1效用函数 ………………………………………………………………10 §2.2保费定价原理综述 ……………………………………………………11 §2.3相关序和停止损失保费 ………………………………………………14 第三章 相关序与保费定价原理的关系 …………………………………18 §3.1相关序和其它保费定价原理的关系 …………………………………18 §3.2相关序和其它一些序的关系 …………………………………………23 第四章 多维相关序……………………………………………………………29 §4.1多维相关序的定义和性质 ……………………………………………29 §4.2多维相关序和一些保费原理的关系 …………………………………32 第五章 相依结构的两种极端情形 ………………………………………35 §5.1最危险的相依结构 ……………………………………………………35 §5.2最安全的相依结构 ……………………………………………………37 参考文献 …………………………………………………………………………40 致谢…………………………………………………………………………………41 第 2 页 共 41 页 内容摘要 n 风险理论中，在一定的时期内 （比如说一年）总理赔额S X i ， i 1 这里，X i 是由第i 份保单引起的理赔额，i 1,2, , n 。我们通常假设X i 是非负的 随机变量，并且X 的边际分布F 给定。 i i 往往，在经典的风险模型中，为了研究和计算上的方便，假设风险X i 之间 是相互独立的，从而总理赔额S 的有关计算也基于这个独立的假设下，这样，总 理赔量S 的分布、期望、方差或者矩母函数等的计算就方便很多。 而在实际业务中，X i 往往是不独立的，是存在着某种相依关系的， 而且这 种相依关系的例子在实际生活和保险实务中屡见不鲜。而保费定价是关系保险公 司生死存亡的关键内容。当风险之间存在相依关系时，风险和的保费定价就要重 新来审视了。所以，研究风险之间的相依关系和保费定价原理就显得尤为地重要。 而目前为止，关于相关序和保费定价的研究仅限于二维随机向量的相关序和停止 损失保费的研究，本文在前人研究的基础上，进一步研究了相关序与其它保费定 价原理的关系，并把二维的情形拓展到多维的情形，研究了对于某些保费定价原 理，风险和的保费与多维相关序存在一致的大小关系。在本文的最后，介绍了风 险之间的相依结构的两种极端情况，并给出了一些在保险实际业务中的例子。 [关键字]：风险，相关序，保费原理，同单调，互斥风险，停止损失保费，指数 序，Laplace 序，矩序。 第 3 页 共 41 页 Abstract n period(e.g.one year)given by,w