我国信用卡信用风险控制研究.pdfVIP

要 成熟的市场经济是信用消费经济，信用卡已经是消费经济时代的重要结算工 具了。从2001 年开始信用卡业务在我国开始 “井喷”式发展。信用卡每年的发卡 量都在增长，截止到 2006 年底，我国银行卡发卡量达 11 亿张。各银行信用卡发 卡量为4958 万张（贷记卡、准贷记卡）。到2007 年 3 月底我国银行发卡量已达 到 12.3 亿张。信用卡数已近 5429.5 万张（贷记卡、准贷记卡）。在今年前三个 月中信用卡发卡量每月平 增长100 万张以上。2006 年国内特约商户达到394000 家，同比增长26%。POS 机具608000 万台，同比增长35%；ATM 终端86000 万台， 同比增长 20%。我国银行卡支付的消费交易额为 1.89 万亿元，同比增长 97%，占 全国社会消费品零售总额的17%，比上年增加了7 个百分点。目前，在北京、上海、 广州、深圳等城市，银行卡支付的消费交易额占全国社会消费品零售总额的30%， 已接近发达国家水平。从2004 年开始，人民币信用卡开始走出国门，实现境外业 务受理。目前已在香港、澳门、韩国等24 个国家和地区实现受理，便利了境内居 民出境和旅游消费需要。 然而，由于信用卡业务是无担保循环贷款，具有高附加值和高风险性的特点。 信用卡业务在快速发展以及给银行带来巨额利润的同时也 临很多风险，其中包 括信用风险、欺诈风险、技术风险、操作风险等。而信用风险为主要的风险。所 以信用卡在给银行带来高额利润的同时也给银行带来了挑战。在信用卡消费时代， 银行对信用卡业务的风险研究已迫在眉睫了。 本文旨在分析信用卡信用风险控制方法。通过分析和结合各种信用评分方法 构建一个基于决策树的申请信用评分模型来回避和预防发卡前信用风险。利用博 弈论的有关理 与方法构建个人信用博弈模型， 证在无监督控制机制与有监督 控制机制下为了自身利益最大化的信用行为，强调发卡后信用风险的隐患。 全文共分四个部分： 首先主要是信用卡信用风险的理 分析，介绍相关概念，信用卡信用风险控 制的理论发展；信用卡信用风险特征与识别；信用卡信用风险控制的一般流程。 其次主要是信用卡信用风险成因分析，包括我国信用卡业务及其风险现状分 析；从心理、主观和客观等因素分析信用卡信用风险的形成。 然后主要是我国信用卡信用风险控制方法分析，包括发卡前和发卡后控制的 目标和方法，最后结合各种方法构建了一个基于决策树的申请信用计分模型 最后就是提出控制信用卡信用风险的对策建议，如加强个人征信体系的建 ； 其中又包括信用文化的宣传，个人信用制度的完善和落实，个人信用数据库的完 1 善；完善个人信用的法律法规；开发和更新中国式信用评分模型；加强风险控制 的国际交流与合作等。 关键词：信用卡 信用风险控制 博弈模型 申请信用评分模型 2 Abstract mature market economy is credit economy, The credit card already is the important implement in consuming-economy time，The credit card business has increasing with quickly speed since 2001,the total amount is increasing every year. the total credit card number is over 1,100,000,000 in the end of the 2006,each bank give out 49,580,000(including debt card, authorative debt card ),in the end of the March ,2007,the number of the bank-card was1,230,000,000,and the credit card was 54,295,000 （including debt card, autho