证券投资决策的微分策略方法研究①.pdfVIP

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2017-09-14 发布于山东
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证券投资决策的微分策略方法研究①.pdf

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第 14 卷第 1 期系　统　工　程　学　报 V ol. 14 N o. 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999 年 3 月 JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G M ar. 1999 证券投资决策的微分对策方法研究① 刘海龙② 郑立辉 (沈阳大学工商管理学院, 沈阳 110044) 　(华中理工大学系统工程研究所, 武汉 430074) 樊治平　潘德惠 ( 东北大学工商管理学院, 沈阳 110006) 　　摘要　在证券价格存在有界不确定性的假设下, 研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题. 首先, 建立了证券投资决策的微分对策模型, 然后, 证明了该微分对策模型存在唯一的值函数. 最后, 根据微分对策理论得出了值函数所满足的偏微分方程. 关键词: 证券投资, 微分对策, 值函数, 有界不确定性, 伊萨克—贝尔曼( ) 方程 Isaacs Bellm an 分类号: F 224 THE D IFFERENTIAL GAM E APPROACH FOR SECUR ITY INVESTM ENT D EC ISIONS L iu Ha ilong (Faculty of Business A dm inistration , Shenyang U niversity , Shenyang 110044) Zheng L ihui ( , , 430074) Institute of System s Engineering H uazhong U niversity of Science and T echnology W uhan Fan Zh ip ing　Pan D ehui ( , , 110006) Faculty of Business A dm inistration N ortheastern U niversity Shenyang Abstract　U nder the assump tion that security p rice has bounded uncertainty ,