条件阿基米德Copula在家庭联合寿险精算中的应用.pdfVIP

第 27卷第 4期 安 徽 工 程 大 学 学 报 Vo1．27．No．4 2012年 12月 JournalofAnhuiPolytechnicUniversity DeC．。2012 文章编号 ：1672—2477(2012)04—0084—05 条件阿基米德 Copula 在家庭联合寿险精算中的应用 凤 曼 ，王传 玉 ，丁江玲 (安徽工程大学 数理学院，安徽 芜湖 241000) 摘要 ：在统一生命精算符号的前提下研究家庭联合寿险精算 问题．在对利息力采用 Wiener过程刻画，并用条 件阿基米德 Copula函数处理个体间相依性的假设前提下，计算家庭联合寿险的精算现值以及均衡年保费． 关 键 词 ：条件阿基米德 Copula；精算现值 ；均衡年保费 中图分类号 ：O211．9 文献标识码 ：A Copula函数是一种连接 函数 ，它将 一个联合分布与该联合分布 的各个边缘分布连接在一起．早在 1959年 ，Sklar就提出Copula理论 ，他指出任意的一个多元分布 函数都能够分解为多个边缘分布和一个 连接各个边缘分布的Copula函数．随后 ，Nelsen口又对 Copula函数作 了详细且系统的介绍，包括它 的定 义 、构造 、性质等问题 ，并对其在金融上的应用作 出了阐述．此后，Copula理论在金融领域 中得到了广泛 的 应用．而我国对联合寿险方面所做的研究大多是在邹焱 等提出的一种夫妻联合养老金精算模型的基础 上进行改进和再加工的．但大部分联合寿险精算研究的前提是假设联合寿险 内各个体间的关系是相互独 立的 引【．在解决联合寿险产品定价中个体相关性 的问题时，国内外大多学者选定 Copula函数这个工具 ]． 本文利用 HeekyungYoun[5等改进的生命 函数符号 ，将单生命与二元生命精算符号的条件统一为 {X56，YY}．再结合PattonE 构造的二元条件Copula，对翁小艳L7]的条件阿基米德Copula进行改进 ， 得到在 {X z，Y Y}条件下的条件 Copula函数e (，)及其生成元．再采用条件 Copula函数处理个 体关系 ，对随机利率下的家庭联合寿险作 出研究，得到其保费的精算现值和均衡年保费的计算方法．并给 出了个体相关性所得的均衡年保费的实例应用． 1 预备知识 定义 1 一个定义域为 _『=：=[o，1] 的二元 函数 c满足： ① 对任意 (，)∈I。，都有 0≤ C(u，)≤ 1； ② 对任意的(“，)∈ 。，都有 C(u，O)一C(O，)一 0，C(u，1)一 “，C(1，)一 ； ③ 对任意的 l，“2，1，2∈ ，并且U1≤ “2，l≤ 2，都有 C(2，2)一 C(2，731)一C(“1，2)+C(“1，1)≥ 0 ， (1) 则称这个二元函数 c为二元 Copula函数．其 中 “，均服从[O，1]均匀分布． 定理 1 (Sklar定理)若随机变量 x，y的联合分布函数为H (z，)，其边缘分布函数分别为F()和 F()，那么存在一个 CopulaC，对任意的(Lz，Y∈R )，有 H (x， )一 C(F(z)，G(．y)) ， (2) 若 F()，G()连续 ，则 C唯一确定 ；反之 ，若 c是 Copula，且 F(z)，G()是分布函数 ，则 由(2)式确定 的 H(x，)是 F()，G()，两边缘函数的联合分布函数． 推论 1 令 H(x，)为边缘分布 F(Lz)，G(3，)的联合分布 函数 ，C(x，)为相应的Copula，F-。(1z)， ()为 F()，G()的伪逆函数 ，则对 C(x，)定义域内任意的(“，)，均有 ： 收稿 日期 ：2012—06—20 作者简介：凤 曼 (1986一)，男，安徽芜湖人，硕士研究生． 通讯作者 ：王传玉(1964一)，男 ，安徽芜湖人 ，教授 ，硕导． 第 4期 凤 曼 ，等：条件阿基米德 Copula在家庭联合寿险精算中的应用