基于变权组合预测模型的临沂市GDP预测.pdfVIP

第 3O卷 第 6期 临沂 师 范学 院学报 2008年 12月 、，01．30 NO．6 JournalofLinyiNormalUniversity Dec．2008 基于变权组合预测模型的临沂市GDP预测 王成永 ，刘 红 1．临沂师范学院 数学系，山东 临沂 276005；2．临沂师范学院 商学院，LllJ东 临沂 276005j 摘 要：根据 GM(1，1)模型和 自回95t模型的特点，建立 了综合GM(1，1)模型和 自回归模型的变权组 合预测模型，并对临沂市GDP进行分析预测，与实际情况非常相符，具有较好的预测效果． 关键词：GM(1，1)模型；逐步 自回归模型；GDP预测 中图分类号：0212 文献标识码：A 文章编号：1009—6051(2008)06—0134—03 近年来，临沂市的经济得到高速发展，2007年全市国内生产总值达到 1660．5亿元．为了更好地 了解临沂市的经济发展趋势，有必要对临沂市GDP进行合理预测．然而GDP往往受到许多因素的影 响。且这些因素之间又保持着错综复杂的联系，所以采用单一的模型对GDP进行预测，往往具有一 定的局限性．本文试图利用GM(I，1)模型和 自回归模型的变权组合模型对 1997—2007年的临沂市GDP 进行分析和建模，并利用所建立的模型对临沂市GDP进行预测． 1模型构建 1．1GM(1，1)模型 设原始数列为 (o)_{(。(1)，(o’(2)，(0’(3)，… ，(。(，2)J，对其进行一次累加，得到生成数列： f)=∑ (，)，i=12一，，2 ，=1 则GM(1，1)的微分方程为 + 【】)： 上式中 ¨为经过一次累加生成的数列，a，It为待估参数，分别称为发展灰数和 内生控制灰数 利用最 ／Ix--乘法求参数 a’ff．设 一 ((1)+ ((2) 一 ((2)+ (’(3) B = )t=【0【(2)，(。(3)，．．．，j=|0((，z)]丁 利用最小二乘法，得 a 『以1 下 = II jI=(BB) 则相应的模型为 收稿 日期：2008—08—17 作者简介：王成永 (1977一)，男，ih东临沂人，临沂师范学院讲师，硕士．研究方 向：经济预测与投资组合保险 原 始 第6期 序 ：E成永 ，等：基于变权组合预测模型的临沂市GDP预测 l35 - tl 歹 0 的 预 澳 模 型 在本文中采取后验差检验对模型精度进行检验．首先计算原始数列 (。()的均方差 S)和残差数列的 为 ， I● ● J， 、● ●● ● 、 均方差S，，由此计算方差比c= 和小误差概率P= 。’()一否。】‘l0．6745S·。]来确定模型等级． 1．2逐步 自回归模型 0 0 通常时间趋势模型适合捕捉长期活动，而 自回归模型适合捕捉短期波动．本文把时问趋势回归模 = = 型同自回归模型结合起来，该模型