数理统计在商业保险发展中的应用.pdfVIP

维普资讯 保险职业学院学报 2005年第 5期 (总第 102期) 数理统计在商业保险发展中的应用 程 鸿 [摘 要]本文，采用湖南省1997年至2004年的GDP和某一财产保险公司的保费收入、赔付率、承保利润 等数据，通过SPSS软件和建立了GDP的Growth模型及保费收入与GDP的 线性回归方程，并利用方差分析和 Dunc~ffl新复极差法(SSR)、T分布进行统计分析和显著性测验，为保险公司管理层决策未来发展规划，风险评 估，调整险种结构，提高利润率，加强管控提供科学依据。 [关键词]数理统计；保险应用；保费预测；赔付分析 ；制度监控 [中图分类号]F840 [文献标识码]A [文章编号]1673--1360{2005)05—0027-_05 随着中国经济的飞速发展，商业保险公司的管理层认识到传统的经验 已经很难在决策 中取得 良好 的作用，越来越需要运用科学的手段在成千上万的数据 中进行数据挖掘 ，获得其真正有用的数据 ，从而 更加合理的根据现状对公司的发展进行下一步的决策 。数理统计作为数据挖掘的常有手法在商业保险 中应用范围很广。 一 、 时间序列顺延 。GDP的增加。保费收入的增加— — 决策层需运用数理统计科学规划发展速度 与规模 据 S《i …杂志统计显示，在保险密度方面，我国2OO2年人均保费收人为28．7美元，世界排名由2001年 的第73位上升到71位。在保险深度方面，我国保费收人总额在国内生产总值中的百分比为298％，居世界 第48位。而到 2004年，我国保费收人达到4318．1亿元，同比增长 11．3％，保险深度 3．4％，保险密度 332元，这充分显示 中国加人WTO后，保险业务得到了平稳健康发展。这为保险公司决策者们制定长、 短期业务发展规划提供可靠依据。我们采用湖南省八年的GDP[2]与某一家财产保险公司的保费收人， 用 回归分析未来几年的GDP和该公司的保费收人，数据见表 1。 表 1：湖南省的GDP与某一财产保险公司的保费收人 (亿元) 1、GDP的预测 由于国家对国民经济的宏观调控措施行之有效，使得GDP稳步增长。湖南省的GDP也保持平稳增 长，我们 以年份为 自变量，GDP为应变量 ；通过 SPSS 软件 (给出的几种常用的可线性化 曲线 回归方 程 )对时间(年份)与GDP的曲线 回归关系进行回归拟合。结果如表 2。 表 2：计算结果 通过 SPSS对 GDP的时序模型 进行数据拟合，发现 GDP的时序模型的数据拟合效果 良好，而且 呈线性关系。 从表 2中的结果中不难看出，GRO(Growth)模型对数据的拟合效果最好。而LOG(Logarithmic)模 27 维普资讯 型的拟合效果最差，因此可以对湖南省 GDP时序模型选择 GRO增长模型进行 GDP的预测。 GRO模型形式：Ln(Y)：bo+b*t+ei 其中Y为 GDP t为时间 ei为误差项 把 SPSS软件计算出的数据带入上述模型，经过 T分布假设检验得出 t=16．511to川(5)，所 以 GDP对时间是极显著，从而可以对湖南省未来几年的GDP进行预测，结果如表 3。 表 3：湖南省 2005--2010年 GDP预测值 (亿元) 2、保费收入的预测 保费收入的预测，我们用 GDP数据 ，采用保费收入的时序模型，并通过 GDP与保费收入进行数据拟 合。对表 1中的GDP与保费进行数据拟合后 ，采用直线回归。 模型形式：Y=bo+b】*X+ei 其中X为GDP，Y为保费收入，bo、b为模型参数，ei为误差项 通过SPSS软件计算