复合负二项风险模型下的破产概率.pdfVIP

维普资讯 第 41卷 第 1期 南 开 大 学 学报 (自然科学版) 2008年 2月 ActaScientiarumNaturaliurnUniersit口tisN彻kaiensi5 Vo1．41 N2-1 Feb．2008 文章编号：0465—7942(2008)Ol一011O-03 ；研究简报；} 蒂 蒂 带 蒂 蒂 带 复合负二项风险模型下的破产概率 马建静，邢永胜 (山东工商学院数学与信息科学学院，山东 烟台264005) 摘要 ：考虑 了复合负二项风险模型下的破产概率．利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系，并利用 古典风险模型下已有 的一些结果，简单明确的得到了初始资本为 “(≥o)时的破产概率． 关键词 ：复合负二项风险模型 ；古典风险模型 ；破产概率 中图分类号 ：0211．6 文献标识码 ：A 经典风险理论中，考虑较多的是连续时间的复合 Poisson过程，也称为古典风险模型．但在实际应用 中，又必须将其离散化．如只考虑整数点时刻发生的索赔 ，则对应得到了离散时间的古典风险模型Ⅲ．在该 模型下 ，理赔次数的均值和方差相等，而且该模型具有较好的分析性质．但若实际中理赔次数 的方差明显 大于均值时，选用该模型显然不合适．这时复合负二项模型是个很好的选择．本文将研究在该模型下的破 产概率问题．利用复合负二项分布与复合 Poisson分布之间的关系 ，并根据古典风险模型下已有 的一些结 果，得到了破产概率在初始资本为u(u≥0)时的一般表达式．结果可与文献[2]中相对照． 定义 1 设{N()) 。为取非负整数值的随机变量序列 ，且对任意的 ，N(n)一N(n)服从参 数为 ( ～ 11，)的负二项分布．即： ／11一 11+ k 一 】 1 P(N(n2)一N(n1)一k)一l ， lpn2--nt，k一0，1，…， ＼ 定 ／ 其中0 P 1，q一 1一P．则称 {N(n)) 。为参数为 (n，)的负二项随机序列． 由定义易知负二项随机序列具有平稳独立增量．令 X (n)一 U+ Cll— S，(n)， (1) N1(n) 其中 “≥0为初始资本，f为单位时间收取的保费， ()一 x ，n一0，1，…，N (n)为n个单位时间内 一 】 发生的理赔总次数，是参数为 (，)的负二项随机序列 ，X 为取正值的独立 同分布随机变量序列，为每次 的理赔支付 ，设 x，的分布为P ()，记 EX 一P ，并设 {x) 独立于{ ()) 。，则称 ()为复合负二 项过程，X()为复合负二项风险模型．由N ()的平稳独立增量性可证 X()是平稳独立增量过程m． 记T 一 inf{；X() 0)表示破产发生时刻． (“)一P(丁 CXDIX(0)一 “)为破产概率．对于模型 (1)，为确保公司的稳定经营，还需定义一个安全系数 0，使单位时间内的收益率恒大于单位时间内的 理赔支付 ，即 满足c一 (1+ )ES (1)一 (1+ ) P． p 下面引入离散时间的古典风险模型，并在附加一定条件后说明该模型与模型 (1)之间的关联．令