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第31卷第4期 系统工程理论与实践 V01．31，No．4
2011年4月 SystemsEngineering～TheoryPracticeApr．，2011
中图分类号：F830文献标志码：A
文章编号：1000-6788(2011)04-0735—05
带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较
杨丰梅·，任姝仪-，周荣喜z
(1．北京化工大学理学院，北京100029；2．北京化工大学经济管理学院，北京100029)
摘要针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题，首先提出了带惩
罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数，同时应用广义交叉验证法确定正则化
参数，并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值．其次与多项式样条函数利率期限结构模型进行了实
证比较．结果表明：所给模型能够提高曲线拟合的平滑度，但可能降低曲线的拟合精度．
关键词利率期限结构；惩罚函数；GCV方法；遗传算法
Empirical termstructureofinterestratesmodel
comparison
basedon functionwith term
polynomialspline penalty
YANG
Feng-meil，RENShu-yil，ZHOURong—xi2
of ofChemical
Science，BeijingUniversity Technology,Beijing100029，China；
(1．College
2．SchoolofEconomicsand ofChemical
Management，BeijingUniversity Technology，Beijing100029，China)
AbstractFor of curveinthetermstructureofinterestratesmodel
the the
problemoverfittingproximal
of witha termis to
polynomialsplinefunctions，theadaptivelysemi-parametricregressionpenal developed
isusedtochoosethe
estimatetheunknown cross-validationmethod
parameters．Thegeneralized smoothing
is tolookforthe
parameter，and applied optimalsmoothingparameter．Finally，the
geneticalgorithm
withthe ofinterestratesmodelbasedon
ismade termstructure
empiricalcomparison polynomialspline
funct
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