关于分红策略下的离散风险模型研究.pdfVIP

分类号 0211．67 密级 学校代号 10542 学号 201002101179 关于分红策略下的离散风险模型的研究 The of DiscreteRiskModelwith Study Dividend Strategy 湖南师范大学学位评定委员会办公室 二。一三年五月 愀232㈥707㈣3Y 摘 要 破产理论是近几年来风险理论研究的一个热点课题．本文在经典 复合二项模型的基础上，通过在保费收入，索赔额分布等方面进行 罚函数，期望折现分红总量等破产特征量，主要做了下面几个方面 的工作： 1．基于具有随机分红的复合二项风险模型，将保费进行推广， 不再是关于时间的一个线性函数，而是一个二项过程．在该模型 下，我们得到了折罚函数的递推公式以及通过一个线性方程组来确 线性方程组的解的唯一性以及给出了更新方程的解． 2．在随机回报的复合二项风险模型的基础上，将该模型推广为 带随机回报的一类离散马氏风险模型，赔付的发生概率，赔付额的 分布函数都有一个离散的马氏链调控，当保险公司采用门槛分红策 略时，通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性 方程组．最后，给出了期望折现分红总量的显示解析式． 3．在具有常红利边界和延迟索赔的一类更新离散的模型上，．将保 费收入进行推广为一个二项过程，通过计算我们得到了带新的边界 条件的期望折现分红总量的微分方程组．最后，给出了期望分红总量 的显示解析式． 关键词：复合二项风险模型；随机收入；马氏风险模型；延迟索赔； 期望折现分红总量． ABSTRACT Ruin hasbeenahot ofrisk inrecent this theory topics theory years．Inpaper， we somediscreteriskmodels theclassical binomial get byextending compound modelintermsof amountdistributionandSOon．And premiumincome，claim some resultsabouttheGerber—shuidiscountedfunctionand penalty expected discounteddividendsarediscussed．Itmakesthe of mainly followingaspects theresearchwork： 1．Basedonthe binomialriskmodelwithrandomizeddivi— compound dend extendthe binomialmodeltothecasewhere strategy．we compound the income onabinomial no alin- premiumprocess，based process，islonger earfunction．Therec