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第 卷 第 期 财经理论与实践(双月刊)
34 186 Vol.34 No.186
年 月 Nov.
2013 11 THETHEORY ANDPRACTICEOFFINANCE ANDECONOMICS 2013
?金融与保险 ?
基于系统整体性的商业银行系统重要性评估方法
,
12 1
彭建刚 ,马亚芳
*
( 湖南大学金融与统计学院,湖南长沙 ; 湖南大学金融管理研究中心,湖南长沙 )
1. 410079 2. 410079
摘 要:从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染
两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内 的相
互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据
这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果
表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
关键词:商业银行;系统整体性;夏普利值;系统重要性;系统性风险
中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ( )
F830.23 A 1003-7217201306-0002-06
两次公布全球系统重要性银行名单, 还将于
BCBS
一、引 言
年 月前根据积累的数据对评估方法进行必
2017 11
[ ]
在美国次贷危机中,由单家金融机构的风险暴 要修改 1 ,说明系统重要银行的评估方法尚未最后
露造成整个金融系统的剧烈波动,引发了对系统重 确定下来。
要性金融机构的高度关注。对花旗银行的大规模救 为了防范系统性风险,有必要建立整体性监管
助、华盛顿互助银行的破产等事件使得各国监管者 制度。整体性即指银行业的整体效应不等于各银行
开始重视加强对系统重要性银行的监管。系统重要 业机构效应之和,相对于各银行业机构的效应
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