第9章建设工程成本风险分析与管理.ppt

青岛理工大学管理学院工程造价教研室 第9章 建设工程成本风险分析与管理 任课教师 郭海滨 基本要求与基本知识点 了解风险的基本理论； 掌握建设工程成本风险分析与管理的重要性及动态过程模拟与建设工程成本分析； 建设工程成本构成因素的不确定性； 常用建设工程成本分析与管理的工具和技术； 本章重点、难点 工程成本构成因素的不确定性 工程成本风险管理技术 本章安排 9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理 9.2 工程成本风险分析与管理 9.3 工程成本风险管理技术 9.1 工程成本构成要素 不确定性与风险管理 9.2 工程成本风险分析与管理 9.3 工程成本风险管理技术 9.1 工程成本构成要素的不确定性与风险管理 1、工程成本的构成要素具有不确定性 具有不确定性的原因 工程成本构成要素的不确定性随工程进展而变化 随着工程不断推进，工程成本的组成部分已由先前的不确定变成“历史”数据，工程成本数值逐渐明朗。 2、工程成本决策的变革 （1）工程成本的确定性决策 传统的工程成本计算方法是将各个成本构成要素简单运算，从而统计出工程成本的确定值。简单而缺乏可靠度。 （2）工程成本的不确定性决策 工程成本的不确定性决策是考虑工程成本构成要素和影响因素的概率分布，将不确定性变量假设为非单一的概率分布，从而进行一定幅度范围和概率相结合的工程成本计算、分析、控制和管理。 可用于确定多风险变量的变化对总体成本的影响，值得提倡和推广。 3、工程成本风险隐匿于工程活动和工程事件中 4、工程成本风险依靠技术和经验识别 风险分析应包括风险识别、风险估计、风险评价三个环节。 5、工程成本风险管理取决于人 人的主观能动性、经验教训、知识结构、学习能力、管理素质可以发现风险，并依托社会分工和社会技术进步管理工程成本风险。 可以通过人为的管理，来降低风险发生的概率和风险损失的程度。 风险管理失败的主要原因是缺乏训练有素的风险管理人员和关键的岗位人员。 9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理 9.2 工程成本风险分析与管理 9.3 工程成本风险管理技术 9.2 工程成本风险分析与管理 工程成本受影响因素方方面面，包括技术、经济、法律、管理等内容。下图列举了影响工程成本的因素、子因素及其相关性。 工程成本风险因素显著地影响建设项目工程费用，直接关系到项目投资经济效益。 风险分析应从风险管理者的风险偏好出发。 风险分析应注意从活动、事件和心理出发，依靠技术和经验。 工程成本风险管理的动态模型 风险管理的手段 风险回避 风险分担 风险预备金 风险转移 9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理 9.2 工程成本风险分析与管理 9.3 工程成本风险管理技术 9.3 工程成本风险管理技术 一、影响工程成本的风险因素 1.直接的和微观的影响因素 2.间接的和宏观的影响因素 3.工程成本风险因素之间的相互关系 四、蒙特卡罗模拟 ——造价预测分析的一次革命 1. 关于蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗(Monte Carlo)是位于摩纳哥的欧洲著名赌城，赌场中使用的轮盘赌具有产生随机数的功能，所以通常把用随机数进行分析的方法成为蒙特卡罗模拟法。 蒙特卡罗模拟这一术语的首次使用是用在研制原子弹期间作为核裂变计算机模拟的代码名称。 现在，蒙特卡罗应用广泛。 蒙特卡罗模拟的简单描述 蒙特卡罗模拟是利用计算机进行数值计算的一类特殊风格的方法，是把某一现实或抽象系统的某种特征或部分状态，用模拟模型的系统来代替或模仿，使所求问题的解恰好是模拟模型的参数或特征量，再通过统计实验，求出模型参数或特征值的估计值，得出所求问题的近似解。 2. 蒙特卡罗模拟的原理 简单而言，蒙特卡罗模拟原理就是在模拟分析过程中，通过从各个成本构成要素的概率分布中抽取独立样本来对项目成本进行试算。一部分试算结果可能偏向于乐观值，而另一部分可能偏向于悲观值。在对项目成本进行第一次试算后，计算机可多次重复这一过程。它利用随机数发生器选择一定区间内的值，而这种选择是根据概率分布来确定数据出现的频率的。 3. 蒙特卡罗模拟的特点 蒙特卡罗模拟（simulation)基本上就是抽样实验，其目的是估计依若干概率输入变量而定的结果变量的分布。 蒙特卡罗模拟常被用于估计策略变动的预期影响和决策所涉风险。 蒙特卡罗模拟利用一些参数的概率分布来得出对某一总指标预测的一系列模拟。 4. 蒙特卡罗模拟应用的前提 成本构成要素具有不确定性。工程造价的成本构成要素受多种不确定因素影响，具有随机性。 工程成本构成要素的不确定性可以用概率分布来描述。事物的随机性通常可以通过数理统计的方法和主观概率的方转化为风险性事物。 蒙特卡罗模拟技术利用成本构成要素的概率分布来得出对总成本预测的一系列模拟。 5. 蒙特卡