股票趋势预测中Wrapper方法的研究与应用.pdfVIP

第2O卷 第 1期 计 算 机 技 术 与发 展 Vo1．2O No．1 2010年 1月 COMPUTERTECHNOLOGY ANr)DEvELOPMENT Jan． 2010 股票趋势预测中Wrapper方法的研究与应用 刘 利 ，何先平2，袁文亮 (1．池州学院数学计算机系，安徽 池州 247000； 2．长江大学信息与数学学院，湖北荆州 434023) 摘 要：近年来股票市场预测研究一直较受欢迎。大量研究者尝试基于多种数学模型的技术指数及机器学习技术预测股 票价格或指数。尽管现有方法展示了较满意的预测成就，但是股票市场是升还是降的预测准确性很少被分析。用 Wrap per方法从由23个技术指标构成的原始特征集中选择最优特征子集 ，然后用混合不同分类算法的投票法来预测两股票市 场的趋势。实验结果表明Wmpper方法比常用的Filter式特征选择算法如 一统计，信息增益 ，ReliefF，对称不确定性，和 CFS能有更好的性能。此外，提出的投票法超越单一的分类器如 SVM，K最邻近 ，BP神经网络 ，决策树和 Lc~stic回归。 关键词 ：股票预测 ；Wrapper；投票；特征选择；分类 中图分类号：1]P311 文献标识码 ：A 文章编号 ：1673—629X(2010)01—0213一O4 ResearchandApplicationofW rapperApproach toStockTrendPrediction LIU Li，FIE Xian—ping2YUAN Wen—liang’ ， (1．DepartmentofMathematicsandComputer，ChizhouCollege，Chizhou247000，China； 2．InformationandMathematicalCollegeofYangtzeUniversity，Jingzhou434023，China) Abstract：Theresearch0nthestockmarketpredictionhasbeenrflorepopularinrecentyears．Nurnemusreseracherstride topredictstock pricesorindicesbasedOI3technicalindiceswithvariousmath~natiealmodelsandmachinelearningtechniques．A】th0ughthees researches exhibit~tisfactorypredictionaccuracy，theprde ictionaccuracyofwhetherstockmarketgoesordownis~ldom analyzed．EmployWrap— perappraochtoeslecttheoptimalfeaturesubsetfrom originalfeaturesetcomposedof23tcehn ical indicesnadthenusevotingschemethat combinesdifferentclassificationalgorithmstoprdeictthetrendinstockmarkets．Experimentalr~ultshownthatW rapperapproachcan achievebetterperfonl1ancethna thecommonlyusedfeaturefilters，suchas 一 statistic，informationgain。Re1iefF，symrnetriacluncer- t