深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告.pdfVIP

深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 深证成份交易型开放式指数证券投资基金2010年第2 季度报告 2010年06月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至 2010年6月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方深证成份ETF 交易代码 159903 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2009年12月04日 报告期末基金份额总额 4,676,354,507.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在 标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指